De Arms Index, ook bekend als de Short-Term Trading Index (TRIN), verwijst naar een handelsindicator voor technische analyse op korte termijn die het aantal stijgende en dalende aandelenkwesties vergelijkt met het stijgende en dalende volume.
Bron
Overzicht
- De Arms Index, ook bekend als de Short-Term Trading Index (TRIN), verwijst naar een handelsindicator voor technische analyse op korte termijn die het aantal stijgende en dalende aandelenkwesties vergelijkt met het stijgende en dalende volume.
- Er zijn drie metingen in de TRIN - op, onder of boven 1.0.
- De Arms Index is een belangrijke indicator die in de financiële wereld wordt gebruikt, maar wordt tegelijkertijd vaak in combinatie met andere indices gebruikt.
Arms Index-formule
De Arms Index, ontwikkeld door Richard W. Arms Jr. in 1967, wordt berekend door de stijgende / dalende ratio (AD-ratio) te delen door het stijgende / dalende volume (AD-volume). De waarde 1 is hier vooral belangrijk, omdat het overschrijden ervan aangeeft of de markt sterk of zwak is. Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. .
De formule voor het berekenen van de TRIN-index bestaat uit de volgende items:
- Advancing Stock : Dit zijn voorraadproblemen die zijn toegenomen in vergelijking met eerdere metingen.
- Afnemende voorraad : dit zijn voorraadproblemen die zijn afgenomen in vergelijking met eerdere metingen.
- Voortschrijdend volume : het is het aantal aandelen dat vooruit is gegaan.
- Dalend volume : het is het aantal aandelen dat is afgenomen.
Een belangrijk onderdeel van de wapenindex is de Advance-Decline (AD) Ratio Advance Decline Ratio De Advance Decline Ratio (ADR) is een technische indicator die wordt gebruikt om het sentiment op de aandelenmarkt te beoordelen. De ratio vergelijkt het aantal aandelen dat is toegenomen, namelijk het aantal opkomende voorraden gedeeld door het aantal afnemende voorraden.
Hoe de wapenindex berekenen?
De Arms Index kan worden berekend met behulp van verschillende kaartapplicaties en software, maar kan ook met de hand worden berekend.
1. Bereken eerst op gezette tijden de AD-ratio (Voortschrijdende voorraad gedeeld door Afnemende voorraad).
2. Bereken het AD-volume (stijgend volume gedeeld door dalend volume).
3. Deel de AD-ratio door AD-volume.
4. Noteer vervolgens de resultaten, zet ze in een grafiek en herhaal het proces met het volgende tijdsinterval.
5. De laatste stap is het verbinden van meerdere datapunten om een grafiek te vormen om de beweging van de TRIN in de tijd te zien.
TRIN-lezingen
De TRIN geeft drie mogelijke resultaten aan. De waarde 1,0 is hier vooral belangrijk, omdat het kruisen aangeeft of de markt sterk of zwak is.
Het eerste resultaat is een indexwaarde van 1,0 , wat betekent dat de AD-ratio gelijk is aan de AD-volumeverhouding en dat de markt neutraal is. Het oplopende volume wordt gelijkmatig verdeeld over de oprukkende uitgiftes, en het afnemende volume wordt gelijkmatig verdeeld over de afnemende uitgiften.
Het tweede resultaat is een resultaat van minder dan 1,0 . Het betekent dat het AD-volume resulteert in een hogere ratio dan de AD-ratio en een sterke indicator is voor een bullmarkt. Een TRIN-waarde onder de 1,0 resulteert meestal in een sterk prijsvooruitgang, wat te wijten is aan het sterke volume van stijgende aandelen.
Het derde resultaat is een lezing van meer dan 1,0 . Het betekent dat het AD-volume resulteert in een lagere ratio dan de AD-ratio en een sterke indicator is voor een bearmarkt. Een TRIN-waarde van meer dan 1,0 resulteert in een sterke prijsdaling vanwege het sterke volume van afnemende aandelen. Met andere woorden, er is een groter volume in de gemiddeld dalende voorraad dan in de gemiddeld oplopende voorraad.
Belang van de wapenindex
De Arms Index speelt een belangrijke rol in de financiële wereld - voor zover de TRIN wordt weergegeven op de New York Stock Exchange New York Stock Exchange (NYSE) De New York Stock Exchange (NYSE) is de grootste effectenbeurs ter wereld, met 82 % van de S&P 500, evenals 70 van de grootste bedrijven ter wereld. Het is een beursgenoteerd bedrijf dat tijdens de handelsuren een platform biedt voor het continu kopen en verkopen van de centrale wanddisplay. De wapenindex onderscheidt zich van andere indices door rekening te houden met het volume van de aandelen. Er zijn veel indices beschikbaar en bedrijven zouden er meer dan één moeten gebruiken voor een meer grondige analyse.
Het is belangrijk op te merken dat hoe verder de TRIN-waarde van 1 verwijderd is, hoe groter het contract tussen het kopen en verkopen van aandelen. Doorgaans duidt een waarde van meer dan 3 op een oververkochte markt en is het bearish sentiment te dramatisch. Het zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot een opwaartse omkering van de prijzen. Een TRIN-waarde onder de 0,5 kan ook betekenen dat de markt overbought is en dat het bullish sentiment oververhit raakt.
Het is belangrijk om naar meerdere indices te verwijzen in plaats van naar één om een beter begrip van de situatie te krijgen. Bovendien wordt niet alleen de TRIN-meting zorgvuldig onderzocht, maar wordt ook de mate van verandering gedurende de dag nauwkeurig bekeken om te zien of de markt in de toekomst van richting kan veranderen.
Arms Index voors en tegens
Als oscillator geeft de Arms Index real-time informatie over de TRIN en stelt de gebruiker in staat om te weten wanneer hij de betreffende aandelen moet kopen of verkopen. Door de aandelen te scheiden in stijgende en dalende aandelen, is de index gemakkelijk te lezen en te begrijpen. De opname van het voorraadvolume Handelsvolume Het handelsvolume, ook wel handelsvolume genoemd, verwijst naar de hoeveelheid aandelen of contracten die tot een bepaald effect behoren dat dagelijks wordt verhandeld, en is vooral belangrijk voor gebruikers.
Er zijn echter ook nadelen aan de wapenindex. Het systeem kan bijvoorbeeld fouten in de analyse opnemen en daardoor foutieve metingen geven. Als zodanig moet de Arms Index worden gebruikt in combinatie met andere indices om samenhangende resultaten te krijgen.
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om van iedereen een financiële analist van wereldklasse te maken.
Om u te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden en uw carrière ten volle te ontwikkelen, zullen deze aanvullende bronnen zeer nuttig zijn:
- Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse omvat meestal het gebruik van meerdere technische indicatoren of een vrij geavanceerde (dwz complexe) indicator. "Geavanceerde"
- MACD-oscillator MACD-oscillator - technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de korte termijn voortschrijdend gemiddelde convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten.
- Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het somt de datapunten op
- Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
