Een bankstresstest is een simulatie of analyse die wordt uitgevoerd om te analyseren hoe een bank zal worden beïnvloed onder ongunstige marktomstandigheden - bijvoorbeeld een financiële marktcrash of recessie Recessie Recessie is een term die wordt gebruikt om een vertraging van de algemene economische activiteit aan te duiden. In de macro-economie worden recessies officieel erkend na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve bbp-groeicijfers. .
De analyse wordt uitgevoerd door stresstests van de balans van een bank onder hypothetische marktomstandigheden en economische variabelen, dwz een crash van 10% op de aandelenmarkten of een stijging van de werkloosheid met 15%. Het belangrijkste doel van een stresstestanalyse bij banken is om te bepalen of een bank over voldoende balanssterkte beschikt om een financiële crisis te doorstaan.
Regelgevende autoriteiten en centrale banken wereldwijd eisen dat alle banken van een bepaalde omvang stresstests ondergaan. In de Verenigde Staten zijn banken met activa van meer dan $ 50 miljard verplicht om stresstests te ondergaan die worden uitgevoerd door de Federal Reserve Federal Reserve (The Fed). De Federal Reserve is de centrale bank van de Verenigde Staten en is de financiële autoriteit achter 's werelds grootste gratis markteconomie. .
Een bankstresstest doorbreken
Een stresstest voor banken analyseert hoe de balans van een bank wordt beïnvloed door een ongunstige verandering in de bovengenoemde economische variabelen. Bij stresstests worden verschillende scenario's uitgevoerd met de bovenstaande en andere variabelen. Hieronder staan voorbeelden van veelvoorkomende scenario's die kunnen worden uitgevoerd in een stresstest:
- Welke invloed heeft een renteverandering van X% op de financiële positie van de bank?
- Wat gebeurt er als de werkloosheid in jaar Z met X% stijgt?
- Wat gebeurt er als de BBP BBP-formule De BBP-formule bestaat uit consumptie, overheidsuitgaven, investeringen en netto-export. In deze gids splitsen we de BBP-formule op in stappen. Het bruto binnenlands product (bbp) is de geldwaarde, in lokale valuta, van alle economische eindgoederen en diensten die in een land gedurende een bepaalde periode worden geproduceerd. daalt met X% en de werkloosheid stijgt met Y%?
- Wat gebeurt er met de activa van de bank als de aandelenmarkt met X% crasht?
- Hoe verandert de blootstelling van de bank als de prijzen van olie / edelmetalen met X% dalen?
- Wat gebeurt er als de FX-rente met land A met X% afneemt?
- Wat gebeurt er als er een huizenmarktcrash van X% is?
Stresstests bepalen de financiële gezondheid van banken in periodes van financiële onrust door modelsimulaties uit te voeren zoals die hierboven. Het uitvoeren van dergelijke scenario's is een vervelende klus, aangezien er veel variabelen in dergelijke modellen zitten.
De centrale bank van een land biedt doorgaans een basiskader voor het uitvoeren van stresstests. De drie belangrijkste stresstests zijn het kredietrisico, marktrisico en liquiditeitsrisico.
Waarom zijn stresstests voor banken belangrijk?
Stresstests voor banken werden wereldwijd geïntroduceerd na de wereldwijde financiële crisis van 2008 2008-2009 Wereldwijde financiële crisis De wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 verwijst naar de enorme financiële crisis waarmee de wereld van 2008 tot 2009 werd geconfronteerd. De financiële crisis eiste zijn tol van individuen en instellingen over de hele wereld, met miljoenen Amerikanen die diep worden beïnvloed. Financiële instellingen begonnen te zinken, velen werden opgeslorpt door grotere entiteiten en de Amerikaanse regering werd gedwongen om reddingsoperaties aan te bieden. Het legde de gaten en zwakheden in banksystemen wereldwijd bloot. De crisis heeft grote banken in verschillende landen weggevaagd en financiële instellingen over de hele wereld in financiële nood achtergelaten.
Na 2008 realiseerden toezichthouders over de hele wereld dat grote banken in welk land dan ook cruciaal waren voor het soepel functioneren van die economie. De instellingen werden beschouwd als "too big to fail", aangezien ze het potentieel hadden om wijdverbreide economische schade aan te richten als ze faalden.
In 2008-2009 zijn stresstests voor banken ingevoerd als reactie op de financiële crisis. Internationale financiële autoriteiten eisten dat alle banken van een bepaalde omvang periodiek stresstests ondergaan en de resultaten publiceren. Banken die niet door stresstests kwamen, moesten hun kapitaalreserves opbouwen.
Een belangrijk voordeel van stresstests is de verbetering van het risicobeheer . Stresstests voor banken voegen in wezen een nieuwe regelingslaag toe, die financiële instellingen dwingt om kaders voor risicobeheer en intern bedrijfsbeleid te verbeteren. Het verplicht banken om na te denken over ongunstige economische omstandigheden alvorens beslissingen te nemen.
Bovendien hebben marktpartijen een veel betere toegang tot informatie over de financiële positie van grootbanken, aangezien alle banken boven een bepaalde omvang periodiek stresstests moeten uitvoeren en de resultaten moeten publiceren. Dit vergroot de transparantie in het bankwezen.
Soorten stresstests
Het type stresstest dat een bank moet ondergaan, is afhankelijk van de grootte van de bank en de regelgeving in het land waarin ze actief is. De twee veelgebruikte stresstests voor banken in de Verenigde Staten zijn de Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) en de Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Uitgebreide kapitaalanalyse en herziening (CCAR)
Banken met meer dan $ 100 miljard aan activa moeten CCAR-tests ondergaan. Financiële instellingen met meer dan $ 250 miljard aan activa zijn verplicht om uitgebreidere CCAR-tests te ondergaan, die aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve elementen kunnen bevatten dan de reguliere CCAR. Kwalitatieve elementen van de test richten zich meer op interne risicomanagementraamwerken en -beleid.
2. Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST)
De DFAST is voor de grootste financiële instellingen (met meer dan $ 250 miljard aan activa). Alle banken die in de categorie vallen, moeten voldoen aan de DFAST-vereisten en periodieke testresultaten naar de Federal Reserve sturen.
Centrale banken van andere landen volgen vergelijkbare kaders voor stresstests.
Aanvullende bronnen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Bankreserves Bankreserves Bankreserves zijn de minimale kasreserves die financiële instellingen op elk moment in hun kluizen moeten bewaren. De minimale kasreserve-eisen
- Kredietrisico Kredietrisico Kredietrisico is het risico van verlies dat kan optreden als een partij zich niet houdt aan de voorwaarden van een financieel contract, voornamelijk
- Stresstest - Financiële modellering Stresstest - Financiële modellering Een stresstest in een financieel model is een waardevolle stap om ervoor te zorgen dat er geen fouten in het model zitten. Ook kan er nog een verzekeringslaag worden toegevoegd
- Basel-akkoorden Basel-akkoorden De Basel-akkoorden verwijzen naar een reeks voorschriften voor bankentoezicht die zijn opgesteld door het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Ze waren ontwikkeld
