Simple Moving Average (SMA) verwijst naar de gemiddelde slotkoers van een aandeel over een bepaalde periode. De reden dat het gemiddelde "bewegend" wordt genoemd, is dat de aandelenkoers constant verandert, dus het voortschrijdend gemiddelde verandert dienovereenkomstig. SMA is een van de kernindicatoren in technische analyse Technische analyse - Een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen. en is meestal het gemakkelijkst te construeren voortschrijdend gemiddelde.
Het doel van alle voortschrijdende gemiddelden is om de richting vast te stellen waarin de prijs van een effect beweegt op basis van eerdere prijzen. Aangezien SMA is samengesteld op basis van slotkoersen uit het verleden, is het een vertragingsindicator. Het betekent dat het simpelweg een eerdere trend vertoont, maar het is niet voorspellend voor toekomstige prijzen.
SMA wordt vaak vergeleken met EMA, wat het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Het verschil is dat EMA meer nadruk legt op recente prijzen, terwijl SMA alle datapunten even zwaar laat wegen. Het resulteert meestal in een SMA-lijn die veel soepeler is.
Inzicht in eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
De bovenstaande grafiek laat zien hoe de prijs van de aandelen van Amazon (NASDAQ: AMZN) veranderde over een periode van 1 jaar met behulp van een 50-daagse SMA. De 50-daagse SMA wordt weergegeven met de paarse lijn, die de algemene trend aangeeft van hoe de prijs beweegt. Zoals hierboven beschreven, reageert SMA, aangezien het een gemiddelde is van de prijzen over een bepaalde periode, niet zo drastisch als de werkelijke prijzen.
Het concept is te zien tijdens de winstaankondigingen van februari 2020. Earnings Season Het winstseizoen is de tijd waarin beursgenoteerde bedrijven hun financiële resultaten op de markt bekendmaken. De tijd valt aan het einde van elk kwartaal, dwz vier keer per jaar voor Amerikaanse bedrijven. Bedrijven in andere regio's hebben verschillende rapportageperiodes, zoals Europa, waar bedrijven halfjaarlijks rapporteren. . Hoewel Amazon verbazingwekkende inkomsten rapporteerde die zijn aandelenkoers deden stijgen tot ongeveer $ 2.000, bleef de SMA relatief vergelijkbaar en steeg hij slechts een klein beetje.
Hierboven werd een 10-daagse SMA gebruikt. Omdat de SMA-regel alleen werd berekend op basis van de aandelenkoers van de afgelopen 10 dagen, volgt de regel prijsveranderingen veel meer dan de 50-daagse SMA die in de vorige grafiek wordt weergegeven.
Hierboven werd een SMA van 200 dagen gebruikt. Omdat de lijn een gemiddelde vertegenwoordigt van de slotkoersen van de afgelopen 200 dagen, is de lijn een stuk vlotter en niet gemakkelijk te beïnvloeden door prijsschommelingen.
Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde berekenen
De vergelijking voor SMA is vrij eenvoudig. Het is gewoon de gemiddelde slotkoers van een effect over de afgelopen “n” perioden.
Laten we een snel en gemakkelijk voorbeeld geven. Stel dat bedrijf A de volgende slotkoersen publiceert:
| Dag (n) | Prijzen (P) |
| 1 | $ 10 |
| 2 | $ 12 |
| 3 | $ 9 |
| 4 | $ 10 |
| 5 | $ 15 |
| 6 | $ 13 |
| 7 | $ 18 |
| 8 | $ 18 |
| 9 | $ 20 |
| 10 | $ 24 |
Met behulp van een 5-daagse SMA kunnen we berekenen dat op Dag 10 (n = 10) de 5-daagse SMA $ 18,60 is.
SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18,60
Met behulp van een 10-daagse SMA kunnen we berekenen dat op dag 10 (n = 10) de 10-daagse SMA $ 14,90 is.
SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14,90
Vergeleken met de slotkoers van dag 10 van $ 24, was de 5-daagse SMA van $ 18,60 veel dichterbij dan de 10-daagse SMA van $ 14,90. Het is opnieuw omdat de 5-daagse SMA een kortere periode is, die de prijs beter volgt, terwijl de 10-daagse SMA meer historische gegevens in aanmerking neemt.
Handelsstrategieën met behulp van eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
1. Kopen en verkopen op SMA-kruispunten
Technische handelaren gebruiken vaak SMA's om hun koop- en verkooptransacties te timen. Ze voeren hun analyse uit door te kijken wanneer de koerslijn van het aandeel de SMA-lijn snijdt. Laten we, om het beter te begrijpen, nogmaals naar het Amazon-voorbeeld kijken met de 10-daagse SMA-lijn.
Als we naar de bovenstaande grafiek kijken, kunnen we zien dat wanneer de prijs de SMA-lijn overtreft, de prijzen vaak enige tijd opwaarts evolueren. Het wordt vaak gebruikt als koopindicator voor technische handelaren. Wanneer de prijs echter kruist en onder de SMA-lijn daalt, zien we ook een tijdje een neerwaartse trend in de prijzen. Het kan soms een goede indicator zijn om te verkopen.
Beleggers moeten echter voorzichtig zijn bij het timen van de kruispunten, aangezien de SMA is gebaseerd op historische informatie en achterblijft bij real-time gegevens.
2. SMA-crossover-strategie
De SMA-crossoverstrategie is een andere technische strategie die wordt gebruikt voor het invoeren en sluiten van transacties. De strategie wordt gedaan door twee SMA-lijnen uit te zetten op basis van twee verschillende tijdframes. Als u kijkt wanneer de lijnen elkaar kruisen, helpt het bepaalde handelaren om hun transacties te timen. De meest populaire voortschrijdende gemiddelden voor langetermijnbeleggers zijn de 50-daagse en 200-daagse SMA's. Voor beleggers op korte termijn worden ook vaak de 10-daagse en 20-daagse SMA's gebruikt.
Hierboven kijken we weer naar Amazon met 10-daagse (paars) en 20-daagse (groene) SMA-lijnen. Toen de 10-dagenlijn voor het eerst boven de 20-dagenlijn kwam, zou een belegger die de aandelen kocht idealiter profiteren van een opwaartse trend van twee maanden. Als de belegger het precies zou verkopen toen de 10-dagen-lijn onder de 20-dagen-lijn kwam, zouden ze hun positie hebben verlaten vóór een paar maanden van een algehele neerwaartse trend.
Aanvullende bronnen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) is in 1998 ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde het officieel aan het publiek via zijn boek "Trading Systems and Methods." In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden
- Punt en figuur (P&F) kaart Punt en figuur (P&F) diagram Een punt en figuur (P&F) diagram bestaat uit meerdere kolommen met X'en die de prijsstijgingen van een aandeel vertegenwoordigen en O's die prijsdalingen vertegenwoordigen. Een kolom met X-en wordt altijd gevolgd door een kolom met O's en vice versa. De kaart is opgebouwd uit meerdere vakken
- Handelsmechanismen Handelsmechanismen Handelsmechanismen verwijzen naar de verschillende methoden waarmee activa worden verhandeld. De twee belangrijkste soorten handelsmechanismen zijn koersgestuurde en ordergestuurde handelsmechanismen
- Hoe aandelengrafieken te lezen Hoe aandelengrafieken te lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als een aandelenmarktinvesteerder, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop en verkoop te bepalen,
