Een correlatiematrix is gewoon een tabel die de correlatie weergeeft. Correlatie Een correlatie is een statistische maat voor de relatie tussen twee variabelen. De maat wordt het best gebruikt in variabelen die een lineaire relatie tussen elkaar laten zien. De pasvorm van de gegevens kan visueel worden weergegeven in een scatterplot. coëfficiënten voor verschillende variabelen. De matrix geeft de correlatie weer tussen alle mogelijke waardenparen in een tabel. Het is een krachtig hulpmiddel om een grote dataset samen te vatten en om patronen in de gegeven data te identificeren en te visualiseren.
Een correlatiematrix bestaat uit rijen en kolommen die de variabelen tonen. Elke cel in een tabel bevat de correlatiecoëfficiënt.
Bovendien wordt de correlatiematrix vaak gebruikt in combinatie met andere soorten statistische analyse. Basisconcepten van statistieken voor financiën. Een gedegen kennis van statistieken is van cruciaal belang om ons te helpen financiën beter te begrijpen. Bovendien kunnen statistische concepten investeerders helpen bij het monitoren. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij de analyse van meerdere lineaire regressiemodellen. Onthoud dat de modellen verschillende onafhankelijke variabelen bevatten. Bij meervoudige lineaire regressie bepaalt de correlatiematrix de correlatiecoëfficiënten tussen de onafhankelijke variabelen. Onafhankelijke variabele Een onafhankelijke variabele is een invoer, veronderstelling of drijfveer die wordt gewijzigd om de impact ervan op een afhankelijke variabele (de uitkomst) te beoordelen. in een model.
Hoe maak je een correlatiematrix in Excel?
Laten we het volgende voorbeeld bekijken om de nodige stappen te begrijpen bij het maken van een correlatiematrix in Excel. U bent de aandelenanalist bij de investeringsbank. Uw manager heeft u onlangs gevraagd om de correlaties tussen de koersen van aandelen te analyseren Gewone aandelen Gewone aandelen zijn een soort beveiliging die het eigendom van aandelen in een bedrijf vertegenwoordigt. Er zijn andere termen - zoals gewoon aandeel, gewoon aandeel of stemgerechtigd aandeel - die gelijk zijn aan gewone aandelen. die potentieel aan de portefeuille kunnen worden toegevoegd. Beleggingsportefeuille Een beleggingsportefeuille is een verzameling financiële activa die eigendom zijn van een belegger en die obligaties, aandelen, valuta's, geldmiddelen en kasequivalenten en grondstoffen kan omvatten. Verder verwijst het naar een groep investeringen die een belegger gebruikt om winst te maken en ervoor te zorgen dat kapitaal of activa behouden blijven. .Vervolgens analyseer je de aandelen van de volgende bedrijven: NVIDIA, Ford, Shell en Alphabet.
De beste manier om de correlaties tussen de aandelenkoersen van de bovengenoemde bedrijven te analyseren, is door een correlatiematrix te maken. Het kan worden gedaan door de volgende stappen:
- Download de gegevens naar Excel Excel-bronnen Leer Excel online met honderden gratis Excel-tutorials, bronnen, handleidingen en spiekbriefjes! De middelen van Finance zijn de beste manier om Excel op uw eigen voorwaarden te leren. en rangschik de gegevens in de kolommen.
Elke kolom vertegenwoordigt de aandelenkoersen van een afzonderlijk bedrijf voor de opgegeven periode (van december 2015 tot november 2018).
- Klik op Gegevens -> Gegevensanalyse -> Correlatie
- Voer het invoerbereik in dat de naam van de bedrijven en de aandelenkoersen bevat.
- Zorg ervoor dat de optie Gegroepeerd op: kolommen is gekozen (omdat onze gegevens in de kolommen zijn gerangschikt).
- Zorg ervoor dat de optie Labels in eerste rij is gekozen (de eerste rijen van elke kolom bevatten de namen van de bedrijven).
- Kies de gewenste uitvoeroptie (dwz de locatie op het werkblad waar de correlatiematrix zal verschijnen).
- Klik op OK .
Uw matrix zou eruit moeten zien als de onderstaande afbeelding:
Lees meer in de cursus Advanced Excel Formulas van Finance.
Aanvullende bronnen
Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende financiële bronnen nuttig:
- Covariantie Covariantie In wiskunde en statistiek is covariantie een maat voor de relatie tussen twee willekeurige variabelen. De metriek evalueert hoeveel - in welke mate - de variabelen samen veranderen, maar de metriek beoordeelt niet de afhankelijkheid tussen variabelen.
- Hypothesetesten Hypothesetesten Hypothesetesten is een statistische inferentiemethode. Het wordt gebruikt om te testen of een bewering over een populatieparameter correct is. Hypothesetesten
- PEARSON-functie PEARSON-functie De PEARSON-functie is gecategoriseerd onder Excel statistische functies. Het berekent de Pearson-product-momentcorrelatiecoëfficiënt voor twee sets waarden. We kunnen bijvoorbeeld de relatie achterhalen tussen de leeftijd van een persoon en het uiterlijk van grijs haar. Als financieel analist is de PEARSON-functie handig
- Poisson-verdeling Poisson-verdeling De Poisson-verdeling is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de statistiek van de waarschijnlijkheidstheorie om de hoeveelheid variatie te voorspellen op basis van een bekende gemiddelde frequentie van voorkomen, binnen
