De Parabolische SAR is een technische indicator die is ontwikkeld door J. Welles Wilder om de richting te bepalen waarin een actief zich beweegt. De indicator wordt ook wel een stop- en omkeersysteem genoemd, afgekort als SAR. Het is bedoeld om mogelijke omkeringen in de prijsbeweging van verhandelde activa te identificeren. Het kan ook worden gebruikt om in- en uitgangspunten te bieden.
De Parabolic SAR werkt voornamelijk in trending markten. Wilder raadt handelaren aan om eerst de richting van de trend vast te stellen met behulp van de parabolische SAR en vervolgens alternatieve indicatoren te gebruiken om de sterkte van de trend te meten.
Wanneer grafisch op een kaart wordt geplot, wordt de parabolische SAR-indicator weergegeven als een reeks stippen. Als het onder de huidige prijs verschijnt, wordt de parabolische SAR geïnterpreteerd als een bullish bullish en bearish Professionals in bedrijfsfinanciering verwijzen regelmatig naar markten als bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. signaal. Wanneer het zich boven de huidige prijs bevindt, wordt dit als een bearish signaal beschouwd. De signalen worden gebruikt om stopverliezen en winstdoelen vast te stellen.
Hoe Parabolic SAR werkt
De parabolische SAR wordt gewoonlijk weergegeven in de grafiek van een activum. Handel in Effecten Handel in effecten zijn effecten die door een bedrijf zijn gekocht met het oog op het behalen van kortetermijnwinst. Een bedrijf kan ervoor kiezen om op verschillende schuld- of aandeleneffecten te speculeren als het een ondergewaardeerd effect identificeert en van de mogelijkheid wil profiteren. als een reeks stippen die bij de prijsbalken worden geplaatst. Wanneer deze punten zich boven de prijs bevinden, duidt dit over het algemeen op een neerwaartse trend en wordt het beschouwd als een verkoopsignaal. Wanneer de stippen onder de prijs komen, laat dit zien dat de trend van het activum opwaarts is en duidt dit op een aankoop.
De verandering in de richting van de stippen produceert handelssignalen die winst kunnen opleveren als de prijs grote schommelingen maakt. De indicator is echter niet zo betrouwbaar in een vlakke of variërende marekt. De bewegingen worden weergegeven in de onderstaande grafiek:
Wanneer de prijs van een effect stijgt, stijgen de punten ook. Het tempo versnelt met de trend. De Parabolic SAR werkt goed voor het vastleggen van winsten door de handel te betreden tijdens een trend in een stabiele markt.
Het kan valse signalen produceren wanneer de prijs zijwaarts beweegt, en de handelaar kan kleine verliezen of kleine winsten verwachten. De indicator kan ook worden gebruikt om stop loss-orders in te stellen. Dit kan worden bereikt door de stop loss te verplaatsen naar het niveau van de SAR-indicator.
Andere indicatoren die de parabolische SAR aanvullen
Wilder raadde aan om andere indicatoren te gebruiken, zoals de gemiddelde directionele index, momentumindicator ADX Indicator - Technische analyse ADX staat voor gemiddelde directionele bewegingsindex. De ADX-indicator is een indicator van de trendsterkte, die vaak wordt gebruikt bij de handel in futures. Sindsdien wordt het echter door technische analisten op grote schaal toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF's. om de kracht van de bestaande trend te bevestigen. Andere indicatoren die de SAR-handelssignalen aanvullen, zijn onder meer voortschrijdende gemiddelden en candlestick-patronen.
Wanneer de activaprijs bijvoorbeeld onder een voortschrijdend langetermijngemiddelde daalt, bevestigt dit het verkoopsignaal dat wordt geproduceerd door de Parabolic SAR. Als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, concentreer u dan op het ontvangen van de koopsignalen.
Hoe de SAR-indicator te berekenen
De Parabolische SAR gebruikt zowel de hoogste en laagste prijs als de versnellingsfactor om te bepalen waar de SAR-indicatorpunt wordt weergegeven. De formule voor de Parabolische SAR is als volgt:
Uptrend Parabolic SAR = Prior SAR + Prior AF (Prior EP - Prior SAR)
Downtrend Parabolische SAR = Prior SAR - Prior AF (Prior SAR - Prior EP)
Waar:
- EP is het uiterste punt in een trend (hoogste punt bereikt door een prijs tijdens een uptrend of de laagste prijs die wordt bereikt tijdens een neerwaartse trend).
- AF is de versnellingsfactor die aanvankelijk is ingesteld op een waarde van 0,02 (deze wordt met 0,02 verhoogd telkens wanneer de EP wordt opgenomen, met een maximum van 0,20). Handelaren kunnen de versnellingsfactor kiezen, afhankelijk van de handelsstijl of het verhandelde instrument).
Resultaten die zijn verkregen met de bovenstaande berekeningen, creëren een punt die wordt uitgezet tegen de actie van de activaprijs, ofwel eronder of erboven. De stippen helpen om de huidige richting van de prijs te bepalen.
Voors en tegens van de parabolische
Het voordeel van het gebruik van een Parabolische SAR is dat het helpt om de richting van prijsactie te bepalen. In een omgeving met sterke trends levert de indicator goede resultaten op. Ook wanneer er een beweging tegen de trend in is, geeft de indicator een exit-signaal wanneer een prijsomkering zou kunnen plaatsvinden. Deze tool werkt het beste in trending markten met lange rally's of dalingen.
Aan de andere kant produceert de Parabolic SAR valse signalen wanneer de prijsactie zijwaarts begint te bewegen. Door het ontbreken van een trend zal de indicator heen en weer bewegen rond de prijsbalk, en dit levert misleidende signalen op. Wanneer een handelaar uitsluitend op de Parabolic SAR vertrouwt tijdens zijwaartse marktomstandigheden, kan dit resulteren in het verliezen van transacties.
Om dergelijke ongelukken te voorkomen, moeten handelaren alleen handelen in de richting van de dominante trend en transacties vermijden wanneer er geen trend is. Het gebruik van andere indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden naast parabolische SAR, kan dergelijke verliezen ook helpen voorkomen.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Aandelengrafieken lezen Aandelengrafieken lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als belegger op de aandelenmarkt, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop en verkoop te bepalen,
- MACD-oscillator - Technische analyse MACD-oscillator - Technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de convergentie en divergentie van voortschrijdend gemiddelde op korte termijn te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten.
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een stijgende koers laten zien of short-selling van effecten die
- Relative Strength Indicator (RSI) Relative Strength Index (RSI) De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest populaire en meest gebruikte momentumoscillatoren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door de beroemde werktuigbouwkundig ingenieur die technisch analist werd, J. Welles Wilder. De RSI meet zowel de snelheid als de snelheid waarmee de prijs verandert
