Kredietrisicoanalyse kan worden gezien als een verlengstuk van het kredietallocatieproces. Nadat een persoon of bedrijf een lening aanvraagt bij een bank of financiële instelling. Commerciële lening Een commerciële lening is een lening die door een financiële instelling aan bedrijven wordt verstrekt. Commerciële leningen worden over het algemeen gebruikt om activa op lange termijn te kopen of om de dagelijkse operationele kosten te helpen financieren. analyseert de leningverstrekkende instelling de mogelijke voordelen en kosten van de lening. Kredietrisicoanalyse wordt gebruikt om de kosten van de lening in te schatten. Ga voor meer informatie naar het kredietanalistcertificeringsprogramma van Finance CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen ,en meer. .
Kredietrisico of kredietverzuim is een soort risico waarmee kredietverstrekkers worden geconfronteerd. Kredietrisico ontstaat doordat een debiteur altijd kan terugkomen op zijn schuldbetalingen. Commerciële banken, investeringsbanken Lijst met de beste investeringsbanken Lijst van de 100 beste investeringsbanken ter wereld, alfabetisch gesorteerd. De belangrijkste investeringsbanken op de lijst zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , vermogensbeheermaatschappijen, private equity-fondsen Private Equity-fondsen Private-equityfondsen zijn kapitaalpools die kunnen worden geïnvesteerd in bedrijven die een kans bieden op een hoog rendement. Ze worden geleverd met een vast durfkapitaalfonds,en verzekeringsmaatschappijen moeten allemaal de kredietrisico's analyseren waaraan ze zijn blootgesteld om winstgevend op de markt te kunnen opereren.
Overzicht:
- Kredietrisicoanalyse kan worden gezien als een verlengstuk van het kredietallocatieproces. Nadat een persoon of bedrijf een lening heeft aangevraagd bij een bank of financiële instelling, analyseert de bank of financiële instelling de mogelijke voordelen en kosten van de lening.
- Kredietrisico of kredietverzuim is een soort risico waarmee kredietverstrekkers worden geconfronteerd. Kredietrisico ontstaat doordat een debiteur altijd kan terugkomen op zijn schuldbetalingen.
- In de aanloop naar de Grote Recessie van 2008 onderschatten commerciële banken, investeringsbanken en andere deelnemers aan de financiële markten zowel de kans op wanbetaling als het verliespercentage en onderschatten ze bijgevolg het kredietrisico waarmee ze werden geconfronteerd.
Wat is kredietrisico?
Kredietrisico of kredietverzuimrisico verbonden aan een financiële transactie is eenvoudigweg het verwachte verlies van die transactie. Het kan als volgt worden gedefinieerd:
Kredietrisico = kans op wanbetaling x blootstelling x verliespercentage
Waar:
- De standaardkans is de kans dat een schuldenaar afziet van zijn schuldbetalingen.
- Blootstelling is het totale bedrag dat de geldschieter zou moeten krijgen. In de meeste gevallen is het gewoon het bedrag dat de debiteur heeft geleend plus rentebetalingen.
- Verliespercentage = 1 - Herstelpercentage , waarbij het herstelpercentage het deel is van het totale bedrag dat kan worden teruggevorderd als de debiteur in gebreke blijft. Kredietrisicoanalisten analyseren elk van de determinanten van kredietrisico en proberen het totale risico waarmee een organisatie wordt geconfronteerd, te minimaliseren.
Soorten kredietrisico
1. Concentratierisico
Concentratierisico, ook wel brancherisico genoemd, is het risico dat ontstaat door te veel blootstelling aan een bepaalde branche of sector. Een investeerder die bijvoorbeeld geld heeft geleend aan batterijfabrikanten, bandenfabrikanten en oliemaatschappijen, is buitengewoon kwetsbaar voor schokken in de automobielsector.
2. Institutionele risico's
Institutioneel risico is het risico dat samenhangt met het uiteenvallen van de juridische structuur of van de entiteit die toezicht houdt op het contract tussen de kredietgever en de debiteur. Een geldschieter die bijvoorbeeld geld heeft gegeven aan een projectontwikkelaar die actief is in een politiek instabiel land, moet er rekening mee houden dat een verandering in het politieke regime de kans op wanbetaling en het verliespercentage drastisch zou kunnen vergroten.
Kredietrisico, de huisvestingszeepbel en de grote recessie
Onjuist risicobeheer door banken en andere financiële instellingen was een sleutelfactor achter de Amerikaanse huizenbubbel in het midden van de jaren 2000 die uiteindelijk leidde tot de recessie van 2008 2008-2009 Wereldwijde financiële crisis De wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 verwijst naar de enorme financiële crisis waarmee de wereld werd geconfronteerd van 2008 tot 2009. De financiële crisis eiste zijn tol van individuen en instellingen over de hele wereld, waarbij miljoenen Amerikanen zwaar werden getroffen. Financiële instellingen begonnen te zinken, velen werden opgeslorpt door grotere entiteiten en de Amerikaanse regering werd gedwongen om reddingsoperaties aan te bieden. Commerciële banken, zakenbanken en andere deelnemers aan de financiële markten onderschatten zowel de kans op wanbetaling als het verliespercentage en onderschatten bijgevolg het kredietrisico waarmee ze werden geconfronteerd.
In de aanloop naar de recessie hebben de meeste geldschieters leningen verstrekt aan particulieren en bedrijven met een twijfelachtige kredietgeschiedenis. Het feit was het duidelijkst op de huizenmarkt, waar gemakkelijke kredietverlening ertoe leidde dat de huizenprijzen halverwege de jaren 2000 snel stegen. Door de gestegen huizenprijzen konden leners hun hypotheken herfinancieren en nog meer geld lenen, wat de zeepbel nog verder aanwakkerde.
Aanvullende bronnen
Finance biedt de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, lening terugbetalingen, en meer. programma voor financiële professionals die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Bekijk de aanvullende relevante financiële bronnen hieronder om te blijven leren en uw kennisbasis te ontwikkelen:
- Commerciële kredietanalist Commerciële kredietanalist Een commerciële kredietanalist is in wezen hetzelfde als een kredietanalist, met de toegevoegde specificatie van het beoordelen van bedrijven of entiteiten die op zoek zijn naar
- Schuldconvenanten Schuldconvenanten Schuldconvenanten zijn beperkingen die kredietverstrekkers (schuldeisers, schuldeisers, investeerders) stellen aan leningsovereenkomsten om de acties van de lener (debiteur) te beperken.
- Financieel intermediair Financieel intermediair Een financiële intermediair verwijst naar een instelling die optreedt als tussenpersoon tussen twee partijen om een financiële transactie te faciliteren. De instellingen die gewoonlijk financiële intermediairs worden genoemd, zijn onder meer commerciële banken, investeringsbanken, onderlinge fondsen en pensioenfondsen.
- Kans op wanbetaling Kans op wanbetaling Kans op wanbetaling is de kans dat een kredietnemer in gebreke blijft bij het terugbetalen van zijn lening en wordt gebruikt om het verwachte verlies van een investering te berekenen.
