De belangrijkste risico's voor banken zijn onder meer krediet-, operationeel, markt- en liquiditeitsrisico. Aangezien banken Financieel intermediair Een financiële intermediair verwijst naar een instelling die optreedt als tussenpersoon tussen twee partijen om een financiële transactie te faciliteren. De instellingen die gewoonlijk financiële intermediairs worden genoemd, zijn onder meer commerciële banken, investeringsbanken, onderlinge fondsen en pensioenfondsen. worden blootgesteld aan een verscheidenheid aan risico's, ze beschikken over goed opgebouwde risicobeheerinfrastructuren en moeten de overheidsvoorschriften volgen. Overheidsinstanties, zoals het Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) in Canada, stellen de regels op om risico's tegen te gaan en spaarders te beschermen.
Waarom zijn de risico's voor banken van belang?
Vanwege de grote omvang van sommige banken kan een overmatige blootstelling aan risico's bankfaillissementen veroorzaken en miljoenen mensen treffen. Door de risico's voor banken te begrijpen, kunnen overheden betere regelgeving opstellen om prudent beheer en besluitvorming te stimuleren. Het vermogen van een bank om risico's te beheersen, beïnvloedt ook de beslissingen van investeerders. Zelfs als een bank grote inkomsten kan genereren, kan een gebrek aan risicobeheer de winst verlagen als gevolg van verliezen op leningen. Waardebeleggers zullen eerder beleggen in een bank die in staat is om winst te maken en geen buitensporig risico loopt geld te verliezen.
Snelle samenvattingspunten
- De belangrijkste risico's waarmee banken worden geconfronteerd, zijn onder meer krediet-, operationeel, markt- en liquiditeitsrisico.
- Zorgvuldig risicobeheer kan banken helpen hun winst te verbeteren, aangezien zij minder verliezen lijden op leningen en beleggingen.
- Manieren om risico's te verminderen zijn onder meer het diversifiëren van activa, het hanteren van voorzichtige praktijken bij het overnemen van verzekeringen en het verbeteren van besturingssystemen.
KREDIETRISICO
Kredietrisico is het grootste risico voor banken. Het doet zich voor wanneer leners of tegenpartijen de contractuele verplichtingen niet nakomen. Een voorbeeld is wanneer leners een hoofdsom in gebreke blijven. Hoofdbetaling Een hoofdbetaling is een betaling voor het oorspronkelijke bedrag van een lening die verschuldigd is. Met andere woorden, een hoofdsom is een betaling voor een lening die het resterende verschuldigde bedrag van de lening verlaagt, in plaats van toe te passen op de betaling van de rente die over de lening in rekening wordt gebracht. of rentebetaling van een lening. Hypotheken kunnen in gebreke blijven Hypotheek Een hypotheek is een lening - verstrekt door een hypotheekverstrekker of een bank - waarmee een particulier een woning kan kopen. Hoewel het mogelijk is om leningen af te sluiten om de volledige kosten van een huis te dekken, is het gebruikelijker om een lening te krijgen voor ongeveer 80% van de waarde van het huis. , kredietkaarten,en vastrentende vastrentende waarden Woordenlijst Deze verklarende woordenlijst voor vastrentende waarden bevat de belangrijkste termen en definities van obligaties die vereist zijn voor financiële analisten. Deze voorwaarden worden in detail behandeld in de Fixed Income Fundamentals Course van Finance .. Constante eeuwigheid, correlatie, couponrente, covariantie, credit spread-effecten. Het niet nakomen van verplichte contracten kan ook voorkomen op gebieden als derivaten. Derivaten Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van een onderliggend actief. Het zijn complexe financiële instrumenten die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder hedging en toegang krijgen tot aanvullende activa of markten. en garanties Garantie Een garantie is een wettelijke belofte van een derde partij (garantsteller) om de schuld van een lener of andere soorten aansprakelijkheid te dekken in het geval dat de lener in gebreke blijft.Leningen die door een derde partij worden gegarandeerd, worden gegarandeerde leningen genoemd. voorzien.
Hoewel banken vanwege de aard van hun bedrijfsmodel niet volledig kunnen worden beschermd tegen kredietrisico, kunnen ze hun blootstelling op verschillende manieren verlagen. Aangezien de achteruitgang van een bedrijfstak of emittent vaak onvoorspelbaar is, verlagen banken hun blootstelling door middel van diversificatie. Diversificatie is een techniek om portefeuillemiddelen of kapitaal toe te wijzen aan een verscheidenheid aan beleggingen. Het doel van diversificatie is om verliezen te beperken.
Door dit te doen, zullen banken tijdens een kredietcrisis minder snel overbelicht zijn in een categorie met grote verliezen. Om hun risicoblootstelling te verkleinen, kunnen ze geld lenen aan mensen met een goede kredietgeschiedenis, transacties aangaan met tegenpartijen van hoge kwaliteit of eigen onderpand Onderpand Onderpand is een actief of eigendom dat een persoon of entiteit aan een geldschieter aanbiedt als zekerheid voor een lening. Het wordt gebruikt als een manier om een lening te krijgen en dient als bescherming tegen mogelijk verlies voor de kredietgever als de kredietnemer in gebreke blijft met zijn betalingen. om de leningen te ondersteunen.
Operationeel risico
Operationeel risico is het risico van verlies als gevolg van fouten, onderbrekingen of schade veroorzaakt door mensen, systemen of processen. Het operationele type risico is laag voor eenvoudige bedrijfsactiviteiten zoals retailbankieren en vermogensbeheer. Vermogensbeheer Vermogensbeheer is het proces van het ontwikkelen, exploiteren, onderhouden en verkopen van activa op een kosteneffectieve manier. De term wordt het meest gebruikt in de financiële wereld en verwijst naar personen of bedrijven die activa beheren namens personen of andere entiteiten. en hoger voor operaties zoals verkoop en handel. Verliezen die optreden als gevolg van menselijke fouten omvatten interne fraude of fouten gemaakt tijdens transacties. Een voorbeeld is wanneer een kassamedewerker per ongeluk een extra rekening van $ 50 aan een klant geeft.
Op grotere schaal kan fraude plaatsvinden door het doorbreken van de cyberbeveiliging van een bank. Hiermee kunnen hackers klantgegevens en geld van de bank stelen en de instellingen chanteren voor extra geld. In een dergelijke situatie verliezen banken kapitaal en vertrouwen van klanten. Schade aan de reputatie van de bank kan het in de toekomst moeilijker maken om deposito's of zaken aan te trekken.
Marktrisico
Marktrisico komt meestal voort uit de activiteiten van een bank op de kapitaalmarkten Kapitaalmarkten Kapitaalmarkten zijn het uitwisselingssysteem dat kapitaal overmaakt van beleggers die hun geld momenteel niet nodig hebben aan particulieren en. Het is te wijten aan de onvoorspelbaarheid van aandelenmarkten, grondstoffenprijzen, rentetarieven en creditspreads. Banken lopen meer risico als ze sterk betrokken zijn bij het investeren in kapitaalmarkten of bij verkoop en handel Verkoop en handel Verkoop en handel (W&T) is een groep bij een investeringsbank die bestaat uit verkopers, die institutionele beleggers bellen met ideeën en kansen, en handelaren , die orders uitvoeren en klanten adviseren bij het betreden en verlaten van financiële posities. Verkoop en handel is de levensader die een effectenbedrijf maakt of breekt.
Grondstofprijzen spelen ook een rol omdat een bank kan belegd zijn in bedrijven die grondstoffen produceren. Naarmate de waarde van de grondstof verandert, verandert ook de waarde van het bedrijf en de waarde van de investering. Veranderingen in grondstoffenprijzen worden veroorzaakt door verschuivingen in vraag en aanbod die vaak moeilijk te voorspellen zijn. Om het marktrisico te verkleinen, is diversificatie van beleggingen dus belangrijk. Andere manieren waarop banken hun investering verminderen, zijn onder meer hedging Hedging Hedging is een financiële strategie die door beleggers moet worden begrepen en gebruikt vanwege de voordelen die deze biedt. Als investering beschermt het de financiën van een individu tegen blootstelling aan een risicovolle situatie die kan leiden tot waardeverlies. hun investeringen met andere, omgekeerd evenredige investeringen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeit Liquiditeit Op financiële markten verwijst liquiditeit naar hoe snel een belegging kan worden verkocht zonder de prijs negatief te beïnvloeden. Hoe meer liquide een investering is, hoe sneller deze kan worden verkocht (en vice versa), en hoe gemakkelijker het is om deze tegen reële waarde te verkopen. Als al het andere gelijk is, worden meer liquide activa tegen een premie verhandeld en worden illiquide activa met een korting verhandeld. risico verwijst naar het vermogen van een bank om toegang te krijgen tot contanten om aan financieringsverplichtingen te voldoen. Verplichtingen zijn onder meer dat klanten hun deposito's kunnen opnemen. Het onvermogen om klanten tijdig contant geld te verstrekken, kan resulteren in een sneeuwbaleffect. Als een bank het verstrekken van contant geld aan een paar van hun klanten een dag uitstelt, kunnen andere spaarders zich haasten om hun deposito's op te nemen omdat ze het vertrouwen in de bank verliezen.Dit verlaagt het vermogen van de bank om geld te verstrekken verder en leidt tot een bankrun. Bankrun Een bankrun vindt plaats wanneer klanten al hun geld tegelijkertijd opnemen van hun deposito's bij een bankinstelling uit angst dat de bank.
Redenen waarom banken met liquiditeitsproblemen te maken hebben, zijn onder meer een overmatige afhankelijkheid van kortetermijnbronnen van geld, een balans hebben. Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële overzichten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans toont de totale activa van het bedrijf en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. Activa = passiva + eigen vermogen geconcentreerd in illiquide activa, en verlies van vertrouwen in de bank bij klanten. Een verkeerd beheer van de looptijd van activa en passiva kan ook financieringsproblemen veroorzaken. Dit gebeurt wanneer een bank veel kortlopende schulden heeft en niet genoeg kortlopende activa.
Kortlopende schulden zijn klantendeposito's of kortlopende gegarandeerde beleggingscontracten (GIC's) die de bank aan klanten moet uitbetalen. Als alle of de meeste activa van een bank vastzitten in langlopende leningen of investeringen, kan de bank te maken krijgen met een mismatch in de looptijd van activa en passiva.
Er zijn regelgeving om liquiditeitsproblemen te verminderen. Ze omvatten een vereiste voor banken om voldoende liquide middelen aan te houden om een bepaalde tijd te overleven, zelfs zonder de instroom van externe middelen.
Aanvullende bronnen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Risicobeheer Risicobeheer Risicobeheer omvat de identificatie, analyse en reactie op risicofactoren die deel uitmaken van het leven van een bedrijf. Het is meestal klaar met
- Kapitaaltoereikendheidsratio Kapitaaltoereikendheidsratio (CAR) De kapitaaltoereikendheidsratio stelt normen voor banken door te kijken naar het vermogen van een bank om verplichtingen te betalen en te reageren op kredietrisico's en operationele risico's. Een bank met een goede CAR heeft voldoende kapitaal om mogelijke verliezen op te vangen. Het heeft dus minder risico om insolvent te worden en het geld van deposanten te verliezen.
- Hefboomratio's Hefboomratio's Een hefboomratio geeft het niveau van de schuld aan dat een bedrijfsentiteit heeft opgelopen ten opzichte van verschillende andere rekeningen in de balans, resultatenrekening of kasstroomoverzicht. Excel-sjabloon
- Bazel III Bazel III Het Bazel III-akkoord is een reeks financiële hervormingen die zijn ontwikkeld door het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS), met als doel het versterken van
