Kwantitatieve financiering is het gebruik van wiskundige modellen en extreem grote datasets om financiële markten en effecten te analyseren. Handel in effecten Handel in effecten zijn effecten die door een bedrijf zijn gekocht om op korte termijn winst te maken. Een bedrijf kan ervoor kiezen om op verschillende schuld- of aandeleneffecten te speculeren als het een ondergewaardeerd effect identificeert en van de mogelijkheid wil profiteren. . Bekende voorbeelden zijn onder meer (1) de prijsstelling van afgeleide effecten zoals opties, en (2) risicobeheer, vooral met betrekking tot toepassingen voor portefeuillebeheer. Professionals die op dit gebied werken, worden vaak 'Quants Quants' genoemd. Kwantitatieve analisten (ook wel 'quants' genoemd) zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het ontwerp, de ontwikkeling,en implementatie van algoritmen en wiskundige of statistische modellen bedoeld om complexe financiële problemen op te lossen. In hun werk passen kwantitatieve analisten een mix van technieken en kennis toe. "
Lees meer in de financiële analistenopleidingen van Finance.
Kwantitatieve financiën versus financiële engineering
Kwantitatieve financiering richt zich op de wiskundige modellen die worden gebruikt om de prijs van effecten te bepalen en het risico te meten Marktrisicopremie De marktrisicopremie is het extra rendement dat een belegger verwacht van het aanhouden van een risicovolle marktportefeuille in plaats van risicovrije activa. . Financial engineering gaat nog een stap verder om zich te concentreren op applicaties en tools te bouwen die de resultaten van de modellen implementeren.
Financiële engineering combineert de wiskundige theorie van kwantitatieve financiën met computersimulaties om beslissingen te nemen over prijzen, handel, afdekking en andere investeringen.
Kwantitatieve analisten
Een kwantitatieve analist gebruikt wiskundige modellen en past deze toe op financiële markten. Japan Exchange Group De Japan Exchange Group is een in Tokio gevestigde financiële dienstverlener die verschillende financiële instrumentenbeurzen exploiteert. Het vergemakkelijkt de handel in Japanse financiële effecten onder de Financial Instruments and Exchange Act van het land. Het werd in 2013 opgericht ter ondersteuning van de handelsafdelingen en risicobeheerafdelingen die actief zijn bij banken en financiële instellingen.
Een carrière als kwantitatief onderzoeker vereist een sterke achtergrond in wiskunde, waarbij analisten vaak een hogere graad behalen, zoals een master of Ph.D. in het veld. Dit soort banen komt veel minder vaak voor dan traditionele financiële analisten die in de financiële sector werken.
Specifiek moeten kwantitatieve financiële analisten het volgende begrijpen:
- Algoritmen
- C ++
- Differentiaalvergelijkingen
- Lineaire algebra
- Multi-variabele calculus
- Waarschijnlijkheidstheorieën
- statistische analyse
De meeste grote banken en financiële instellingen hebben kwantitatieve financiële analisten die werkzaam zijn op de afdeling operations of informatietechnologie (IT), wat betekent dat er tal van carrièremogelijkheden zijn. Kleinere boetiekfirma's hebben dergelijke analisten meestal niet, dus u zult zich tijdens uw zoektocht naar een carrière willen concentreren op de bulge bracket-banken en andere grote instellingen.
Aanvullende bronnen
De missie van Finance is om u te helpen uw carrière vooruit te helpen, en met dat doel voor ogen zullen deze aanvullende financiële middelen een grote hulp zijn:
- Aandelenrisicopremie Aandelenrisicopremie De aandelenrisicopremie is het verschil tussen het rendement op eigen vermogen / individuele aandelen en het risicovrije rendement. Het is de vergoeding voor de belegger voor het nemen van een hoger risiconiveau en het investeren in aandelen in plaats van risicovrije effecten.
- Hoogfrequente handel (HFT) Hoogfrequente handel (HFT) Hoogfrequente handel (HFT) is algoritmische handel die wordt gekenmerkt door een snelle uitvoering van transacties, een extreem groot aantal transacties en een zeer korte beleggingshorizon. Hoogfrequente handel maakt gebruik van krachtige computers om de hoogst mogelijke snelheid van handelsuitvoering te bereiken.
- Spoofing Spoofing Spoofing is een ontwrichtende algoritmische handelspraktijk waarbij biedingen worden geplaatst om te kopen of aanbiedingen om futurescontracten te verkopen en de biedingen of aanbiedingen worden geannuleerd voordat de deal wordt uitgevoerd. De praktijk is bedoeld om een verkeerd beeld van de vraag of vals pessimisme in de markt te creëren.
- Systematisch risico Systematisch risico Systematisch risico is dat deel van het totale risico dat wordt veroorzaakt door factoren waarover een specifiek bedrijf of individu geen controle heeft. Systematisch risico wordt veroorzaakt door factoren die buiten de organisatie liggen. Alle beleggingen of effecten zijn onderhevig aan systematisch risico en daarom is het een niet-diversifieerbaar risico.
