Momentumindicatoren zijn instrumenten die door handelaren worden gebruikt om een beter begrip te krijgen van de snelheid of snelheid waarmee de prijs van een effect Public Securities Publieke effecten, of verhandelbare effecten, beleggingen zijn die openlijk of gemakkelijk op een markt kunnen worden verhandeld. De effecten zijn gebaseerd op eigen vermogen of schuld. veranderingen. Momentumindicatoren kunnen het beste worden gebruikt met andere indicatoren en tools, omdat ze niet werken om de bewegingsrichting te identificeren, alleen het tijdsbestek waarin de prijsverandering plaatsvindt.
Voordelen van momentumindicatoren
Momentumindicatoren tonen de prijsbeweging in de loop van de tijd en hoe sterk die bewegingen zijn / zullen zijn, ongeacht de richting waarin de prijs beweegt, omhoog of omlaag.
Momentumindicatoren zijn ook bijzonder nuttig, omdat ze traders en analisten helpen om punten te herkennen waar de markt kan en zal omkeren. De punten worden geïdentificeerd door het verschil tussen prijsbeweging en momentum.
Omdat momentumindicatoren de relatieve kracht van prijsbewegingen weergeven maar de richting van de prijsbewegingen weglaten, kunnen dergelijke indicatoren het beste worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren - zoals trendlijnen en voortschrijdende gemiddelden Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) werd in 1998 ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde deze officieel aan het publiek via zijn boek "Trading Systems and Methods". In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden - die prijstrends en richtingen laten zien.
Divergentie begrijpen
Divergentie treedt op wanneer, bijvoorbeeld, de prijs van een aandeel voortdurend naar beneden beweegt, samen met de gebruikte momentumindicator (die een sterk momentum aangeeft), maar dan verandert de momentumindicator naar boven of blijft de neerwaartse prijs niet langer volgen beweging. Het betekent dat de indicator is afgeweken van de prijsbeweging en geeft aan dat het momentum van de huidige prijsbeweging mislukt.
De onderstaande grafiek laat zien hoe de Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest populaire en meest gebruikte momentumoscillatoren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door de beroemde werktuigbouwkundig ingenieur die technisch analist werd, J. Welles Wilder. De RSI meet zowel de snelheid als de snelheid van verandering in de koersmomentumindicator onthult op handen zijnde veranderingen in de prijsrichting, aangezien de beweging van de RSI afwijkt van de richting van de prijsbeweging in het AUD / USD-valutapaar.
Divergentie is doorgaans een aanwijzing dat de huidige prijsontwikkeling - vanwege het signaal dat het momentum stagneert - waarschijnlijk ten einde loopt en op het punt staat om te keren. Wanneer prijsbeweging en momentum opwaarts uiteenlopen, is het bullish bullish en bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. divergentie. Als de prijsbeweging en de momentumindicator voortdurend naar boven zouden bewegen en de momentumindicator plotseling naar beneden zou draaien, zou het een bearish divergentie zijn.
Populaire momentumindicatoren
Er zijn verschillende momentumindicatoren die handelaren kunnen gebruiken. Er zijn er echter een paar die erg populair zijn bij handelaren en veel worden gebruikt.
1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD-oscillator - Technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de korte termijn moving average convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten. is een van de meest populaire momentumindicatoren. De MACD gebruikt twee indicatoren - voortschrijdende gemiddelden - die ze in een oscillator veranderen door het langere gemiddelde uit het kortere gemiddelde te halen. Het betekent dat de MACD momentum aangeeft terwijl het oscilleert tussen voortschrijdende gemiddelden terwijl ze convergeren, overlappen en van elkaar af bewegen.
Zoals hierboven vermeld, maakt de MACD gebruik van twee voortschrijdende gemiddelden. Hoewel het aan het oordeel van de handelaar of analist is, gebruikt de indicator doorgaans de 12-daagse en 26-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's), waarbij de 26-dagen worden afgetrokken van de 12-daagse. Het resultaat is de MACD-lijn, die vervolgens meestal wordt getekend met een 9-daagse EMA, die fungeert als een signaallijn die koersbewegingen kan identificeren.
Het echt belangrijke aspect van de MACD is het histogram, dat het verschil laat zien tussen de MACD-lijn en de 9-daagse EMA. Wanneer het histogram positief is - over de nul-middelpuntlijn maar naar de middellijn begint te vallen - duidt dit op een verzwakkende opwaartse trend. Aan de keerzijde, wanneer het histogram negatief is, onder de nul-middelpuntlijn, maar er naartoe begint te klimmen, geeft dit aan dat de neerwaartse trend aan het verzwakken is.
2. Relatieve sterkte-index (RSI)
De Relative Strength Index (RSI) is een andere populaire momentumindicator. Ook een oscillator, de RSI fungeert als een metriek voor prijsveranderingen en de snelheid waarmee ze veranderen. De indicator fluctueert heen en weer tussen nul en 100. Signalen kunnen worden opgemerkt door handelaren en analisten als ze zoeken naar verschillen, mislukte zwaaien van de oscillator en wanneer de indicator de middellijn overschrijdt.
Elke stijgende RSI-waarde boven de 50 duidt op een positieve, uptrend-impuls, maar als de RSI 70 of hoger bereikt, is dit vaak een indicatie van overbought-condities. Omgekeerd laten RSI-waarden die dalen tot onder de 50 een negatieve, neerwaartse trend zien. Als de RSI-waarden echter lager zijn dan 30, is dit een indicatie van mogelijke oververkochte omstandigheden.
3. Gemiddelde directionele index (ADX)
Ten slotte staat de ADX-indicator van de gemiddelde directionele index (ADX) - Technische analyse ADX voor gemiddelde directionele bewegingsindex. De ADX-indicator is een indicator van de trendsterkte, die vaak wordt gebruikt bij de handel in futures. Sindsdien wordt het echter door technische analisten op grote schaal toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF's. moet worden vermeld. In werkelijkheid heeft de maker Welles Wilder het Directional Movement System opgericht - bestaande uit de ADX, de Minus Directional Indicator (-DI) en de Plus Directional Indicator (+ DI) - als een groep die kan worden gebruikt om zowel het momentum als de richting van prijsbewegingen.
De ADX is afgeleid van de afgevlakte gemiddelden van de -DI en + DI, die zelf zijn afgeleid van de vergelijking van twee opeenvolgende dieptepunten en hun respectieve hoogtepunten. De index is het deel van het Directional Movement System dat fungeert als een maatstaf voor de sterkte van een trend, ongeacht de richting ervan. Het is belangrijk op te merken dat bij de ADX waarden van 20 of hoger de aanwezigheid van een trend suggereren. Voor elke waarde lager dan 20, wordt de markt als 'richtingloos' beschouwd.
Laatste woord
Momentumindicatoren zijn essentiële instrumenten voor handelaren en analisten; ze worden echter zelden afzonderlijk gebruikt. Het is gebruikelijker om ze te gebruiken met andere technische indicatoren die de richting van trends onthullen. Zodra een richting is bepaald, zijn momentumindicatoren waardevol omdat ze de kracht van trends in prijsbewegingen aangeven en wanneer deze ten einde lopen.
Aanvullende bronnen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een stijgende koers laten zien of short-selling van effecten die
- Draaipunten Draaipunten Draaipunten verwijzen naar technische indicatoren die door daghandelaren worden gebruikt om potentiële ondersteunings- en weerstandsniveaus op een effectenmarkt te identificeren. Ze zijn gebaseerd op de hoge, lage en slotkoersen van de vorige dag. Handelaren gebruiken draaipunten en de ondersteunings- en weerstandsniveaus die ze bieden om te bepalen
- Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysehulpmiddel dat wordt gebruikt om ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
- Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
