Deze rentepariteit (IRP) Rentepariteit (IRP) De rentepariteit (IRP) is een theorie over de relatie tussen de contante wisselkoers en de verwachte contante koers of termijnkoers van twee valuta's, gebaseerd op rentetarieven. De theorie stelt dat de termijnkoers gelijk moet zijn aan de contante wisselkoers maal de rentevoet van het thuisland, gedeeld door de rentevoet van het buitenland. rekenmachine kan worden gebruikt om een van de componenten in de IRP-vergelijking te berekenen. IRP toont de relatie tussen de wisselkoers en rentetarieven van twee landen. Om valuta's in evenwicht te houden, moet deze pariteit gelden.
Hieronder ziet u een korte preview van de rentepariteitscalculator (IRP) van Finance:
Om de gratis calculator van Finance te downloaden, ga je naar de Finance Marketplace: Interest Rate Parity (IRP) Calculator
Over de rentepariteit (IRP)
De pariteit van de rentetarieven toont de relatie aan tussen rentetarieven en de wisselkoers. Vreemde valuta (Forex of FX) is de omrekening van de ene valuta in een andere tegen een specifieke koers die bekend staat als de wisselkoers. De omrekeningskoersen voor bijna alle valuta's zijn constant zwevend omdat ze worden aangedreven door de marktkrachten van vraag en aanbod. van twee landen. Beslissingen om de rentetarieven te wijzigen, kunnen leiden tot de appreciatie of depreciatie van valuta's ten opzichte van vreemde valuta. Deze relatie laat ook zien dat als er sprake zou zijn van pariteit, een investeerder niet alleen mag profiteren van het lenen van geld en het investeren in een andere valuta. IRP is belangrijk om rekening mee te houden bij de prijsstelling van valutatermijncontracten en kan worden gebruikt om mogelijke verkeerde prijzen te identificeren.
Als deze pariteitsrelatie niet wordt aangehouden, kan dit aanleiding geven tot een mogelijke arbitrage. Arbitrage Arbitrage is de strategie om te profiteren van prijsverschillen op verschillende markten voor hetzelfde activum. Om het te laten plaatsvinden, moet er een situatie zijn van ten minste twee gelijkwaardige activa met verschillende prijzen. In wezen is arbitrage een situatie waarin een handelaar kan profiteren van kansen. Als u bijvoorbeeld de termijnkoers zou berekenen op basis van IRP, maar de werkelijke termijnkoers was hoger, dan zou dit een potentiële kans op winst kunnen zijn. U kunt geld lenen, het inwisselen tegen de contante koers, in vreemde valuta investeren en een termijncontract kopen. Op de vervaldatum kunt u uw geld omwisselen naar uw eigen valuta en de lening terugbetalen. U zou winst blijven maken met puur geleende middelen.
Deze rekenmachine omvat alle componenten van de IRP-vergelijking. Het eerste onderdeel is de tijd tot de vervaldatum die u zelf instelt op basis van het termijncontract dat u overweegt. De andere vier variabelen die u in deze rekenmachine kunt wijzigen, zijn de volgende:
- Spotkoers Spotprijs De spotprijs is de huidige marktprijs van een waardepapier, valuta of grondstof die kan worden gekocht / verkocht voor onmiddellijke vereffening. Met andere woorden, het is de prijs waartegen de verkopers en kopers een actief op dit moment waarderen.
- Termijnfutures en termijncontracten Future- en termijncontracten (beter bekend als futures en forwards) zijn contracten die door bedrijven en beleggers worden gebruikt om zich in te dekken tegen risico's of om te speculeren. Futures en forwards zijn voorbeelden van afgeleide activa die hun waarde ontlenen aan onderliggende activa. Wisselkoers
- Home rentetarief
- Buitenlandse rentetarief
