Put-Call Parity Excel-rekenmachine

Deze put-call-pariteit Put-call-pariteit Put-call-pariteit is een belangrijk concept bij de prijsstelling van opties, die laat zien hoe de prijzen van put-, call-opties en de onderliggende waarde consistent moeten zijn met elkaar. Deze vergelijking legt een verband vast tussen de prijs van een call- en putoptie die dezelfde onderliggende waarde hebben. calculator toont de relatie tussen een Europese calloptie, putoptie Opties: calls en putten Een optie is een vorm van een derivatencontract dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om een ​​activum tegen een bepaalde datum (vervaldatum ) tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs). Er zijn twee soorten opties: oproepen en putten. Amerikaanse opties kunnen op elk moment worden uitgeoefend, en hun onderliggende activa. Activaklasse Een activaklasse is een groep vergelijkbare beleggingsvehikels. Verschillende klassen, of typen,van de beleggingsactiva - zoals vastrentende waarden - worden gegroepeerd op basis van een vergelijkbare financiële structuur. Ze worden doorgaans verhandeld op dezelfde financiële markten en zijn onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften. . Door informatie in te voeren, kunt u zien wat deze variabelen zouden moeten zijn als deze pariteitsrelatie behouden zou blijven.

Hieronder ziet u een snel voorbeeld van de put-call-pariteitscalculator van Finance:

Put-Call pariteitscalculator

Om de gratis put-call-pariteitscalculator van Finance te downloaden, gaat u naar de Finance Marketplace: Put-call-pariteitscalculator Put-call-pariteitscalculator Deze put-call-pariteitscalculator toont de relatie tussen put-opties, call-opties en hun onderliggende activa.

Over de Put-Call-pariteit

Deze pariteit laat zien hoe een Europese calloptie, putoptie en hun onderliggende activa verband houden. Deze pariteit geldt alleen voor Europese opties met dezelfde onderliggende waarde, uitoefenprijs en vervaldatum. Dit concept is belangrijk bij de prijsbepaling van opties. Optieprijsmodellen. Optieprijsmodellen zijn wiskundige modellen die bepaalde variabelen gebruiken om de theoretische waarde van een optie te berekenen. De theoretische waarde van een. Hieronder staat een algemene versie van de vergelijking:

Put-call-pariteitsvergelijking in tekst

Put-call-pariteitsvergelijking 2

De relatie stelt dat een portefeuille die bestaat uit een longpositie op een calloptie en een shortpositie op een putoptie gelijk moet zijn aan een longpositie op de onderliggende waarde en een shortpositie op de uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie de optie kan uitoefenen om een ​​onderliggend effect te kopen of te verkopen, afhankelijk van het feit of hij een call- of putoptie heeft. Een optie is een contract met het recht om het contract uit te oefenen tegen een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. . Deze vergelijking kan op een aantal manieren worden herschikt om een ​​specifieke variabele op te lossen. Volgens de put-call-pariteit moet een long-positie op de call-optie bijvoorbeeld gelijk zijn aan een portefeuille met een long-positie in de put-optie,een longpositie op de onderliggende waarde en een shortpositie op de uitoefenprijs. Deze portefeuille wordt de synthetische calloptie genoemd. In de put-call-calculator kunt u door het invoeren van de informatie voor de putoptie, onderliggende waarde en uitoefenprijs eenvoudig berekenen wat de putoptie zou moeten zijn op basis van de put-call-pariteit.

Dit concept is belangrijk om te begrijpen, want als het niet klopt, kan dat mogelijk leiden tot een kans op arbitrage. Arbitrage Arbitrage is de strategie om te profiteren van prijsverschillen op verschillende markten voor hetzelfde activum. Om het te laten plaatsvinden, moet er een situatie zijn van ten minste twee gelijkwaardige activa met verschillende prijzen. In wezen is arbitrage een situatie waar een handelaar van kan profiteren. Als de prijs van een call-optie bijvoorbeeld lager is dan de synthetische call-optie, zou dat betekenen dat er een verkeerde prijs wordt berekend en zou u een arbitragestrategie kunnen toepassen. In dat geval verkoopt u de synthetische calloptie en koopt u de daadwerkelijke calloptie.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022