Wat is de Volume Price Trend Indicator (VPT)?

De Volume Price Trend Indicator (VPT) is een aandelenmarktindicator die traders helpt om de prijs van een aandeel en het handelsvolume te relateren. Het helpt bij het identificeren van de pariteit tussen vraag en aanbod Vraag en aanbod De wetten van vraag en aanbod zijn micro-economische concepten die stellen dat in efficiënte markten de geleverde hoeveelheid van een goed en de hoeveelheid die van dat goed wordt gevraagd, gelijk zijn aan elkaar. De prijs van dat goed wordt ook bepaald door het punt waarop vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. voor een aandeel en helpt ook bij het voorspellen van de prijs van een aandeel, zowel in richting als in omvang.

Volume Price Trend Indicator (VPT)

De VPT verschilt van andere prijs-volume-indicatoren vanwege het feit dat het rekening houdt met de procentuele stijging of daling van de prijs en niet alleen het volume optelt of aftrekt op basis van het feit of de huidige prijs hoger is dan de prijs van de vorige dag.

Overzicht

  • De Volume Price Trend Indicator (VPT), ​​ook wel bekend als de Price-Volume Trend, combineert prijs en volume om een ​​indicator te vormen die veranderingen in de geldstroom gebruikt als in- en uitgangspunten bij de handel.
  • Het gebruikt een procentuele prijsverandering en geen prijsverandering voor de berekening.
  • Bij het handelen wordt de VPT, samen met andere voortschrijdende gemiddelden, gebruikt voor cross-overs, bevestigingen en divergenties van signaallijnen.

Formule voor het berekenen van de trendindicator voor de volumeprijs

VPT = vorige VPT + volume x (huidige slotkoers - vorige slotkoers) / vorige slotkoers

Het idee achter de indicator is om het marktvolume van een aandeel te vermenigvuldigen met de procentuele verandering in de prijs. Als de prijs van het aandeel daalt, daalt de waarde van de indicator. Als de prijs stijgt, stijgt de waarde. De VPT wordt over het algemeen dagelijks berekend, hoewel het kan worden gemeten over elk tijdsbestek waarmee volumegegevens Handelsvolume Handelsvolume, ook wel handelsvolume genoemd, verwijst naar de hoeveelheid aandelen of contracten die tot een bepaald verhandeld effect behoren op dagelijkse basis is beschikbaar.

De VPT lijkt sterk op het on-balance volume (OBV). In OBV is er een toename of afname van de indicator op basis van alleen prijsbewegingen. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de procentuele prijsverloop. In VPT beweegt de indicator echter op basis van de procentuele verschuiving in prijs.

De VPT interpreteren

Wanneer investeerders en handelaren naar de VPT kijken, zijn ze meestal voor verschillen. Een divergentie is wanneer de prijs van een aandeel in de tegenovergestelde richting van een indicator beweegt. Het suggereert meestal dat er een verandering in de richting van de prijs kan zijn.

Als het volume bijvoorbeeld constant blijft, maar er een prijsstijging is, suggereert dit meestal dat de prijsbeweging zwak is en is de kans groot dat deze wordt teruggedraaid. Een handelaar die VPT gebruikt en het feit observeert, mag geen lange transacties uitvoeren, in de verwachting dat de markt verder zal stijgen.

De interpretaties van de VPT kunnen als volgt worden samengevat:

  • Een stijging van zowel de prijs als het volume bevestigt de stijgende prijsontwikkeling.
  • Een daling van zowel de prijs als het volume bevestigt de neerwaartse koersontwikkeling.
  • Een prijsstijging die gepaard gaat met een dalende of vlakke volumetrend is een divergentie en kan erop wijzen dat de neerwaartse prijsbeweging zwak is en niet zal aanhouden.
  • Een prijsdaling die gepaard gaat met een stijgende of vlakke volumetrend is een divergentie en kan erop wijzen dat de opwaartse prijsbeweging zwak is en niet zal aanhouden.

Handelen met de VPT

Bij technische analyse wordt de VPT voornamelijk gebruikt voor frames op langere termijn vanwege het cumulatieve karakter ervan. Het wordt moeilijk om het op de kortetermijn- en intraday-grafieken te gebruiken, omdat de veranderingen relatief klein kunnen zijn in vergelijking met de werkelijke VPT-waarde. Het probleem blijft bestaan ​​bij alle op volume gebaseerde indicatoren die gebruikmaken van cumulatieve berekeningen.

Om de analyse te vereenvoudigen, wordt aanbevolen om de VPT-indicator te gebruiken samen met een voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het somt de datapunten op die erop zijn toegepast als een signaallijn. Wanneer een voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt, zouden VPT-waarden onder de lijn een negatieve geldstroom en verkoop suggereren, terwijl VPT-waarden boven de lijn een positieve geldstroom en kopen suggereren.

De VPT kan ook worden gebruikt met de gemiddelde directionele index (ADX) ADX Indicator - Technische analyse ADX staat voor gemiddelde directionele bewegingsindex. De ADX-indicator is een indicator van de trendsterkte, die vaak wordt gebruikt bij de handel in futures. Sindsdien wordt het echter door technische analisten op grote schaal toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF's. om de markttrend te bevestigen. De VPT wordt in principe gebruikt in combinatie met de voortschrijdende gemiddelden van 25 tot 50 dagen. Als de voortschrijdende gemiddelden en de VPT in dezelfde richting bewegen, kan een handelaar beslissen om te kopen en vice versa.

Zoals alle technische handelshulpmiddelen, kan VPT het best worden gebruikt in combinatie met andere tools dan op zichzelf. Het onafhankelijk gebruiken van een indicator om handelsbeslissingen te nemen, is een vorm van misbruik. De indicatoren kunnen het best worden gebruikt als leidraad voor handelsbeslissingen in plaats van op zichzelf staande systemen.

Aanvullende bronnen

Finance is de officiële aanbieder van de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om van iedereen een financiële analist van wereldklasse te maken.

Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende bronnen ten zeerste aan:

  • Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse omvat meestal het gebruik van ofwel meerdere technische indicatoren of een vrij geavanceerde (dwz complexe) indicator. "Geavanceerde"
  • Gouden Kruis Gouden Kruis Een Gouden Kruis is een technische basisindicator die in de markt optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde (50 dagen) van een actief boven een langlopend voortschrijdend gemiddelde (200 dagen) stijgt. Wanneer handelaren een Golden Cross zien optreden, zien ze dit chartpatroon als een indicatie van een bullmarkt.
  • Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) werd in 1998 ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde het officieel aan het publiek via zijn boek "Trading Systems and Methods." In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden
  • McClellan-oscillator McClellan-oscillator - Technische analyse De McClellan-oscillator is een soort momentumoscillator. De McClellan-oscillator wordt berekend met behulp van exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is ontworpen om de sterkte of zwakte van prijsbewegingen aan te geven, in plaats van de richting ervan.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022