Dit efficiënte frontier- en CAL-sjabloon laat zien hoe u een portfolio frontier en CAL-lijndiagram kunt samenstellen om het optimale portfolio te vinden.
Hieronder ziet u een screenshot van de efficiënte frontier- en CAL-sjabloon:
Download de gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!
De efficiënte grens
Een portfolio frontier is een grafiek die alle mogelijke portefeuilles met verschillende combinaties van vermogensgewichten in kaart brengt, waarbij de standaarddeviatie van de portefeuille op de x-as wordt weergegeven en het verwachte portefeuillerendement op de y-as.
Capital Allocation Line (CAL)
De Capital Allocation Line (CAL) is een lijn die grafisch het risico- en opbrengstprofiel van risicovolle activa weergeeft, en kan worden gebruikt om de optimale portefeuille te vinden.
De formule van CAL regel is: E (R c ) = R f + S p σ (R c )
De helling van de lijn, S p , wordt de Sharpe-ratio genoemd. Sharpe-ratio De Sharpe-ratio is een maatstaf voor het voor risico gecorrigeerde rendement, dat het extra rendement van een belegging vergelijkt met de standaarddeviatie van het rendement. De Sharpe-ratio wordt vaak gebruikt om de prestatie van een belegging te meten door het risico aan te passen. , of de verhouding tussen beloning en risico. De Sharpe-ratio meet de toename van het verwachte rendement per eenheid extra standaarddeviatie.
Optimale portefeuille
De optimale portefeuille bestaat uit een risicovrij activum en een optimale risicovolle activaportefeuille. De optimale risicovolle activaportefeuille bevindt zich op het punt waar de CAL raakt aan de efficiënte grens. Deze portefeuille is optimaal omdat de helling van CAL de hoogste is, waardoor we het hoogste rendement behalen per extra eenheid risico.
Meer gratis sjablonen
Bekijk voor meer bronnen onze bibliotheek met zakelijke sjablonen om tal van gratis sjablonen voor Excel-modellering, PowerPoint-presentaties en Word-documenten te downloaden.
- Excel-modelleringssjablonen Excel- en financiële modelsjablonen Download gratis financiële modelsjablonen - De spreadsheetbibliotheek van Finance bevat een financieel modelsjabloon met drie overzichten, DCF-model, schuldschema, afschrijvingsschema, kapitaaluitgaven, rente, budgetten, uitgaven, prognoses, grafieken, grafieken, tijdschema's , waardering, vergelijkbare bedrijfsanalyse, meer Excel-sjablonen
- PowerPoint-presentatiesjablonen
- Transactiedocumentsjablonen Sjablonen Gratis zakelijke sjablonen voor gebruik in uw persoonlijke of professionele leven. Sjablonen zijn onder meer Excel, Word en PowerPoint. Deze kunnen worden gebruikt voor transacties, juridische, financiële modellering, financiële analyse, bedrijfsplanning en bedrijfsanalyse.
