Money Flow Index (MFI) is een bewegingsindicator die zowel tijd als prijs analyseert om de handelsdruk te meten - kopen of verkopen. Het wordt ook wel de volumegewogen Relative Strength Index (RSI) genoemd, omdat het volume omvat, in tegenstelling tot RSI, dat alleen de prijs omvat.
Positieve geldstroom wordt aangegeven door een stijging van de typische prijs, wat duidt op koopdruk, terwijl een daling van de typische prijs duidt op een negatieve geldstroom, wat dus een signaal is voor verkoopdruk Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish. op positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. . Deze positieve en negatieve geldstromen worden geaccumuleerd om een geldstroomverhouding of geldverhouding te creëren.
De geldratio wordt gebruikt om de MFI te vinden die oscilleert tussen 0 en 100. Omdat de MFI volume bevat, kan het worden gebruikt voor het identificeren van prijsextremen en omkeringen met diverse signalen.
Overzicht
- Money Flow Index (MFI) is een indicator die de verkoop- en koopdruk meet door prijs- en volumegegevens te analyseren.
- De MFI-indicator schommelt tussen 0 en 100.
- De overbought-toestand doet zich voor wanneer de MFI boven de 80 stijgt. Een MFI onder de 20 duidt op een oververkochte toestand.
Formule voor de Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) kan worden berekend met behulp van de volgende stappen:
1. Bereken de typische prijs voor een bepaalde periode.
Typische prijs = (laag + hoog + sluiten) / 3
Als de typische prijs voor vandaag hoger is dan gisteren, impliceert dit een positieve geldstroom. Als de typische prijs lager is, impliceert dit een negatieve geldstroom. Het totaal van positief geld over bepaalde periodes geeft een positieve geldstroom, en het totaal van negatief geld over bepaalde periodes geeft een negatieve geldstroom.
2. Bereken de ruwe geldstroom.
Ruwe geldstroom = volume x typische prijs
3. Bereken de geldverhouding.
Money Ratio = 14 perioden positieve geldstroom / 14 perioden negatieve geldstroom
4. Bereken de Money Flow Index (MFI).
Money Flow Index (MFI) = 100 - [100 / (1 + Money Ratio)]
Money Flow Index (MFI) -signalen
MFI genereert drie hoofdsignalen: overbought / oversold condities, failure swings en divergenties.
1. Overgekochte / oververkochte staat
Een effect wordt als overbought beschouwd als de MFI een snelle prijsstijging naar een hoog niveau laat zien. Evenzo wordt een effect als oververkocht beschouwd als de MFI een snelle daling van de prijs tot een aanzienlijk laag niveau aangeeft. De oververkochte en overgekochte niveaus zijn nuttig bij het identificeren van prijsextremen.
Over het algemeen treden overbought-condities op als de MFI boven de 80 is, en onder de 20 MFI duidt op oversold-omstandigheden. De prijzen kunnen blijven stijgen terwijl de opwaartse trend sterk is, en de MFI kan boven de 80 stijgen.
Aan de andere kant kan MFI dalen tot onder de 20 wanneer de prijzen blijven dalen in aanwezigheid van een sterke neerwaartse trend. Als de MFI boven de 90 stijgt, wordt deze beschouwd als een werkelijk overgekochte toestand, en een MFI onder de 10 wordt als een werkelijk oververkochte toestand beschouwd.
De MFI boven 90 en minder dan 10 komt echter zelden voor en suggereert dat een prijsbeweging niet houdbaar is. Veel effecten worden verhandeld op de wisselmarkt New York Stock Exchange (NYSE) De New York Stock Exchange (NYSE) is de grootste effectenbeurs ter wereld, met 82% van de S&P 500, evenals 70 van de grootste bedrijven ter wereld . Het is een beursgenoteerd bedrijf dat een platform biedt voor kopen en verkopen zonder de prijsextremen van het 90/10-niveau te bereiken.
2. Verschillen
Divergentiesignalen treden op als de indicaties van de prijsactie en de MFI het tegenovergestelde zijn. Het verschil in indicaties kan worden beschouwd als een aanstaande ommekeer. Concreet zijn er twee soorten verschillen:
Divergentie van de Bullish Money Flow Index (MFI)
Het treedt op wanneer de prijs verandert naar een nieuw dieptepunt, terwijl de MFI een hoger dieptepunt aangeeft en een boost in de geldstroom aangeeft. Het impliceert dat de verkoopdruk afneemt en kopers de markt gaan overnemen. Het biedt de mogelijkheid om de effecten tegen lage prijzen te kopen.
Divergentie van de Bearish Money Flow Index (MFI)
Het treedt op wanneer de prijs naar een nieuw hoogtepunt verschuift terwijl de MFI een lager hoogtepunt aangeeft. Het duidt op de afname van de koopdruk en op de tijd voor verkopers om de markt over te nemen. Het is een kans voor verkopers om winst te maken Winst versus contant geld Het begrijpen van het verschil tussen winst versus contant geld is erg belangrijk in de financiële sector. Winst wordt gedefinieerd als inkomsten minus alle kosten van een.
3. Mislukkingen
Net als divergenties kunnen faalschommelingen ook resulteren in een omkering van de prijs. Faalschommelingen zijn echter niet afhankelijk van de prijs en volledig afhankelijk van de MFI. Er zijn vier stappen in faalschommelingen in beide soorten faalschommelingen: bullish en bearish.
Storing in de bullish Money Flow Index (MFI)
Stap 1: MFI daalt onder de 20 (oververkocht)
Stap 2: MFI herstelt en stijgt boven de 20
Stap 3: MFI neemt af maar blijft boven de 20
Stap 4: MFI schiet boven de vorige high
Bearish Money Flow Index (MFI) -schommeling
Stap 1: MFI stijgt boven 80 (overbought)
Stap 2: MFI zakt onder 80
Stap 3: MFI neemt iets toe maar blijft onder de 80
Stap 4: MFI zakt onder het vorige dieptepunt
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Volume gewogen aangepaste prijs (VWAP) Volume gewogen aangepaste prijs (VWAP) De volume gewogen gemiddelde prijs (VWAP) is, zoals de naam suggereert, de gemiddelde prijs van een aandeel gewogen naar het totale handelsvolume. De VWAP is gewend
- Gemiddelde verkoopprijs (ASP) Gemiddelde verkoopprijs (ASP) De gemiddelde verkoopprijs (ASP) is een term die verwijst naar de prijs waarvoor een goed of dienst wordt verkocht. Zoals de naam doet vermoeden, is het een gemiddelde prijs
- Bullish en Bearish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem.
- Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest populaire en meest gebruikte momentumoscillatoren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door de beroemde werktuigbouwkundig ingenieur die technisch analist werd, J. Welles Wilder. De RSI meet zowel de snelheid als de snelheid waarmee de prijs verandert
