Wat is Kaufman & rsquo; s Adaptive Moving Average (KAMA)?

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) is ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman in 1998. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde het veel later officieel aan het publiek door middel van zijn boek "Trading Systems and Methods". In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden houdt het Adaptive Moving Average van Kaufman niet alleen rekening met prijsactie, maar ook met marktvolatiliteit. Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van schommelingen in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijsveranderingen van een effect. Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om variaties in de prijzen uit het verleden te beoordelen.

Adaptief voortschrijdend gemiddelde van Kaufman

Het voordeel van Kaufman

Wanneer de marktvolatiliteit laag is, blijft het Adaptive Moving Average van Kaufman in de buurt van de huidige marktprijs, maar wanneer de volatiliteit toeneemt, blijft het achter. Wat de KAMA-indicator beoogt, is "marktruis" wegfilteren - onbeduidende, tijdelijke pieken in prijsactie. Een van de belangrijkste zwakke punten van traditionele voortschrijdende gemiddelden is dat ze, wanneer ze worden gebruikt voor handelssignalen, de neiging hebben om veel valse signalen te genereren. De KAMA-indicator probeert deze tendens te verminderen - minder valse signalen te genereren - door niet te reageren op korte, onbeduidende prijsbewegingen.

Handelaren gebruiken over het algemeen de voortschrijdend-gemiddelde-indicator om markttrends en omkeringen te identificeren. Aandelengrafieken lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als belegger op de aandelenmarkt, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop- en verkoopcijfers te bepalen.

Berekening van het adaptieve voortschrijdend gemiddelde van Kaufman

Bij het berekenen van het Adaptive Moving Average van Kaufman worden de volgende standaardinstellingen gebruikt:

  • 10 - Aantal perioden voor de efficiëntieverhouding
  • 2 - Aantal perioden voor het snelste exponentiële voortschrijdend gemiddelde
  • 30 - Aantal perioden voor het langzaamste exponentiële voortschrijdend gemiddelde

Om de waarde van de KAMA te verkrijgen, moet u eerst de waarde van de Efficiency Ratio en de Smoothing Constant berekenen.

Stap 1: Efficiency Ratio (ER)

De efficiencyratio geeft de efficiëntie van prijsveranderingen weer. Het schommelt tussen 1 en 0. Wanneer de prijs gedurende 10 perioden ongewijzigd blijft, is de ER nul. Als de prijs echter 10 opeenvolgende perioden omhoog of omlaag beweegt, gaat de ER naar 1. Het wordt berekend door het absolute verschil tussen de huidige prijs en de prijs aan het begin van de periode te delen door de som van het absolute verschil tussen elk paar. van sluit tijdens de periode. De formule voor het berekenen van ER is als volgt:

ER = verandering / vluchtigheid

Wijziging = absolute waarde [sluiten - sluiten (afgelopen 10 perioden)]

Volatiliteitssom = 10 perioden (sluiten - eerder sluiten)

Stap 2: Smoothing Constant (SC)

De afvlakconstante wordt voor elke periode berekend. Het gebruikt de waarde die is verkregen voor de efficiëntieverhouding en twee afvlakconstanten als volgt:

SC = [ER x (snelste SC - langzaamste SC) + langzaamste SC] 2

SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2

In de bovenstaande vergelijking is (2/30 + 1) de afvlakconstante voor de aanbevolen EMA met 30 perioden. Ook is de langzaamste afvlakconstante de SC voor de langzaamste EMA met 30 perioden, terwijl de snelste afvlakconstante de SC is voor de kortere EMA met 2 perioden.

Stap 3: KAMA

Nadat u de waarden van de efficiëntiefunctie en de afvlakkingsconstante hebt verkregen, kunt u nu de Kaufman's Adaptive Moving Average-indicatorwaarden berekenen. De formule is als volgt:

KAMA i = KAMA i-1 + SC x (Prijs - KAMA i-1 )

Waar:

  • KAMA iis de waarde van de huidige periode
  • KAMA i -1 is de waarde van de periode voorafgaand aan de periode die wordt berekend.
  • Prijs is de bronprijs voor de periode die wordt berekend.

Hoe het adaptieve voortschrijdend gemiddelde werkt

Wanneer handelaren de Adaptive Moving Average-indicator van Kaufman gebruiken, krijgen ze een duidelijk beeld van het gedrag van de markt, dat ze kunnen gebruiken om handelsbeslissingen te nemen. De indicator gebruikt historische gegevens om de uiteindelijke waarden te verkrijgen. Handelaren nemen een beslissing op basis van de theorie dat toekomstige trends zich in dezelfde richting zullen blijven ontwikkelen als eerdere trends.

De KAMA-indicator kan eenvoudig op een kaart worden toegepast. De handelaar heeft de mogelijkheid om de indicator aan te passen door de parameters in het eigenschappenvenster op te geven. De belangrijkste aan te passen parameters zijn onder meer de berekeningsperioden en het uiterlijk van de indicator. Handelaren kunnen het aantal perioden specificeren waarop Kaufman's Adaptive Moving Average moet worden toegepast in de berekeningsparameter. Het standaard aantal perioden is 14, maar traders kunnen elke waarde tussen 2 en 1000 selecteren.

Wanneer de Adaptive Moving Average-indicator van de Kaufman op een grafiek wordt weergegeven, kunnen handelaren deze gebruiken om het gedrag van een markt te analyseren en toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. De KAMA-indicator kan worden gebruikt om bestaande trends, indicaties van een mogelijke op handen zijnde trendverandering en marktomkeerpunten te identificeren die kunnen worden gebruikt voor het binnenkomen of verlaten van transacties.

Met behulp van de KAMA

Een van de toepassingen van Kaufman's Adaptive Moving Average is om de algemene trend van de huidige marktprijsactie te identificeren. Kortom, wanneer de KAMA-indicatielijn lager beweegt, duidt dit op het bestaan ​​van een neerwaartse trend. Aan de andere kant, wanneer de KAMA-lijn hoger gaat, vertoont het een opwaartse trend. In vergelijking met het Simple Moving Average, is het minder waarschijnlijk dat de KAMA-indicator valse signalen genereert die ertoe kunnen leiden dat een handelaar verliezen lijdt.

Kaufman's Adaptive Moving Average kan ook worden gebruikt om het begin van nieuwe trends te herkennen en omkeerpunten van trends te lokaliseren. Een manier om dit te doen is door twee KAMA-lijnen op een grafiek uit te zetten - een met een meer kortlopend voortschrijdend gemiddelde en een ander met een langerlopend voortschrijdend gemiddelde. Wanneer een snellere KAMA-lijn boven een langzamere KAMA-lijn komt, duidt dit op een verandering van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend. De handelaar kan een longpositie innemen en de transactie sluiten wanneer de snellere MA-lijn weer onder de langzamere MA-lijn komt. Handelssignalen kunnen ook worden afgeleid door de beweging van de marktprijs in relatie tot Kaufman's Adaptive Moving Average. Als de prijs van onder naar boven de KAMA-lijn kruist, is dat een bullish (koop) signaal. Omgekeerd is een prijs die van boven de KAMA-lijn naar beneden daalt een bearish (verkoop) signaal.

Gerelateerde metingen

Bedankt voor het lezen van Finance's uitleg van Kaufman's Adaptive Moving Average. Finance biedt de Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de volgende bronnen nuttig:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een stijgende koers laten zien of short-selling van effecten die
  • Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
  • Handelsmechanismen Handelsmechanismen Handelsmechanismen verwijzen naar de verschillende methoden waarmee activa worden verhandeld. De twee belangrijkste soorten handelsmechanismen zijn koersgestuurde en ordergestuurde handelsmechanismen
  • VIX VIX De Chicago Board Options Exchange (CBOE) creëerde de VIX (CBOE Volatility Index) om de verwachte 30-dagen volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten, ook wel de "angstindex" genoemd. De VIX is gebaseerd op de prijzen van opties op de S&P 500 Index

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022