Het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) is een technische indicator die handelaren gebruiken om handelsrichting te genereren en een koop- of verkoopbeslissing te nemen. Het kent een grotere weging toe aan recente gegevenspunten en minder aan eerdere gegevenspunten. Het gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door elke waarneming in de dataset te vermenigvuldigen met een vooraf bepaalde weegfactor.
Handelaren gebruiken de gewogen gemiddelde tool om handelssignalen te genereren. Wanneer de prijsactie bijvoorbeeld naar of boven het gewogen voortschrijdend gemiddelde beweegt, kan het signaal een indicatie zijn om een transactie te verlaten. Als de prijsactie echter daalt in de buurt van of net onder het gewogen voortschrijdend gemiddelde, kan dit een indicatie zijn van een gunstig moment om een transactie aan te gaan.
Het gebruik van het gewogen voortschrijdend gemiddelde om de trendrichting te bepalen is nauwkeuriger dan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, dat identieke gewichten toekent aan alle getallen in de dataset.
Overzicht
- Het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) is een technische indicator die een grotere weging toekent aan de meest recente gegevenspunten en minder aan gegevenspunten in het verre verleden.
- De WMA wordt verkregen door elk getal in de dataset te vermenigvuldigen met een vooraf bepaald gewicht en de resulterende waarden op te tellen.
- Handelaren gebruiken het voortschrijdend gemiddelde gewicht om handelssignalen te genereren, om aan te geven wanneer ze aandelen moeten kopen of verkopen.
Hoe het gewogen voortschrijdend gemiddelde te berekenen
Bij het berekenen van het gewogen voortschrijdend gemiddelde worden de recente datapunten zwaarder gewogen, terwijl eerdere datapunten minder gewogen worden. Het wordt gebruikt wanneer de cijfers in de dataset verschillende gewichten hebben ten opzichte van elkaar. De som van het gewicht moet gelijk zijn aan 1 of 100%.
Het verschilt van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, waarbij alle getallen een gelijk gewicht krijgen. De uiteindelijke gewogen waarde van het voortschrijdend gemiddelde weerspiegelt het belang van elk gegevenspunt en is daarom meer beschrijvend voor de frequentie van gelijktijdigheid dan het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.
voorbeeld 1
Volg de volgende stappen bij het berekenen van het gewogen voortschrijdend gemiddelde:
1. Identificeer de cijfers die u wilt gemiddeld
De eerste stap is het maken van een lijst met de nummers waarvoor de gebruiker het gewogen gemiddelde moet vinden. Hier kunnen we de slotkoersen van ABC-aandelen gebruiken voor de periode die begint van 1 januari tot 5 januari. De slotkoersen zijn $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 en $ 91, waarbij het eerste getal het meest recent is.
2. Bepaal het gewicht van elk nummer
Na het identificeren van de nummers waarvoor het gewogen gemiddelde moet worden berekend, is de volgende stap het bepalen van het gewicht van elk nummer om te weten hoeveel elk van de nummers weegt. In dat geval geven we de hoogste weging aan het recente datapunt van een willekeurige 15 punten, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:
| Datum | Slotkoers | Weging | |
| 1 januari | $ 91 | 1/15 | |
| 2 januari | $ 90 | 2/15 | |
| 3 januari | $ 89 | 3/15 | |
| 4 januari | $ 88 | 4/15 | |
| 5 januari | $ 90 | 5/15 |
3. Vermenigvuldig elk getal met de weegfactor
Nadat de weging voor elk getal is bepaald, is de volgende stap om elk van de getallen van 1 tot 5 januari te vermenigvuldigen met de overeenkomstige weegfactor en vervolgens de resulterende waarden op te tellen. Het wordt hieronder getoond:
| Datum | Slotkoers | Weging | Gewogen gemiddelde |
| 1 januari | $ 91 | 1/15 | $ 6,07 |
| 2 januari | $ 90 | 2/15 | $ 12 |
| 3 januari | $ 89 | 3/15 | $ 17,80 |
| 4 januari | $ 88 | 4/15 | $ 23,47 |
| 5 januari | $ 90 | 5/15 | $ 30 |
De formule voor het gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt als volgt uitgedrukt:
Waar:
- N is de tijdsperiode
4. Tel de resulterende waarden op om het gewogen gemiddelde te krijgen
De laatste stap is het optellen van de resulterende waarden om het gewogen gemiddelde te krijgen voor de slotkoersen van ABC Stock.
WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07
WMA = $ 89,34
Daarom is het gewogen voortschrijdend gemiddelde voor de periode van 1 januari tot 5 januari $ 89,34 .
Voorbeeld 2
Stel dat het aantal perioden 10 is, en we willen een gewogen voortschrijdend gemiddelde van vier aandelenkoersen van $ 70, $ 66, $ 68 en $ 69, waarbij de eerste prijs de meest recente is.
Op basis van de gegeven informatie is de meest recente weging 4/10, de vorige periode daarvoor is 3/10 en de volgende periode daarvoor is 2/10, en de initiële periodeweging is 1/10.
Het wegingsgemiddelde voor de vier verschillende prijzen wordt als volgt berekend:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde versus gewogen voortschrijdend gemiddelde
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en gewogen voortschrijdend gemiddelde zijn de twee meest gebruikte statistieken in de wereld, en ze worden gebruikt om het gemiddelde van waarnemingen in een dataset te vinden.
Het belangrijkste verschil tussen de twee statistische metingen is dat een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde het gemiddelde berekent door alle waarnemingen in een gegevensset op te tellen en het totaal te delen door het totale aantal waarnemingen. Simpel gezegd, het past een gelijk gewicht toe op alle waarnemingen in de steekproef.
Aan de andere kant kent het gewogen voortschrijdend gemiddelde een specifiek gewicht of frequentie toe aan elke waarneming, waarbij de meest recente waarneming een groter gewicht krijgt dan die in het verre verleden om het gemiddelde te verkrijgen.
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Hoe aandelengrafieken te lezen Hoe aandelengrafieken te lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als een aandelenmarktinvesteerder, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop en verkoop te bepalen,
- Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) werd in 1998 ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde het officieel aan het publiek via zijn boek "Trading Systems and Methods." In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een stijgende koers laten zien of short-selling van effecten die
- Noise Trader Noise Trader Een noise trader is een persoon die handelt op basis van onvolledige of onnauwkeurige gegevens, vaak irrationeel. Lawaaihandelaren handelen vaak op basis van hype
