Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die marktanalisten en beleggers kunnen gebruiken om de richting van een trend te bepalen. Het somt de gegevenspunten op van een financiële zekerheid over een specifieke periode en deelt het totaal door het aantal gegevenspunten om tot een gemiddelde te komen. Het wordt een "voortschrijdend" gemiddelde genoemd omdat het voortdurend wordt herberekend op basis van de laatste prijsgegevens.
Analisten gebruiken het voortschrijdend gemiddelde om steun en weerstand te onderzoeken door de bewegingen van de prijs van een actief te evalueren. Een voortschrijdend gemiddelde weerspiegelt de vorige prijsactie / beweging van een effect. Analisten of investeerders gebruiken de informatie vervolgens om de mogelijke richting van de activaprijs te bepalen. Het staat bekend als een achterblijvende indicator. Geavanceerde technische analyse Geavanceerde technische analyse omvat meestal het gebruik van meerdere technische indicatoren of een vrij geavanceerde (dwz complexe) indicator. "Geavanceerd" omdat het de prijsactie van de onderliggende waarde volgt om een signaal te produceren of de richting van een bepaalde trend te tonen.
Overzicht
- Een voortschrijdend gemiddelde is een technische indicator die beleggers en handelaren gebruiken om de trendrichting van effecten te bepalen.
- Het wordt berekend door alle gegevenspunten tijdens een specifieke periode bij elkaar op te tellen en de som te delen door het aantal perioden.
- Voortschrijdende gemiddelden helpen technische handelaren om handelssignalen te genereren.
Soorten voortschrijdende gemiddelden
Hieronder volgen de twee basisvormen van voortschrijdende gemiddelden:
1. Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)
Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) is een eenvoudige technische indicator die wordt verkregen door de recente gegevenspunten in een bepaalde set bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het aantal tijdsperioden. Handelaren Zes essentiële vaardigheden van meesterhandelaren Vrijwel iedereen kan handelaar worden, maar om een van de meesterhandelaren te zijn, is meer nodig dan investeringskapitaal en een driedelig pak. Houd in gedachten: er is een zee van individuen die zich willen aansluiten bij de gelederen van meesterhandelaren en het soort geld mee naar huis willen nemen dat bij die titel hoort. gebruik de SMA-indicator om signalen te genereren over wanneer u een markt betreedt of verlaat. Een SMA is achterwaarts gericht, omdat deze zich baseert op eerdere prijsgegevens voor een bepaalde periode. Het kan worden berekend voor verschillende soorten prijzen, dwz hoog, laag, open en dicht.
Op financiële markten gebruiken analisten en beleggers de SMA-indicator om koop- en verkoopsignalen voor effecten te bepalen. De SMA helpt bij het identificeren van steun- en weerstandsprijzen om signalen te verkrijgen over waar u een transactie kunt betreden of verlaten.
Bij het genereren van de SMA moeten handelaren dit gemiddelde eerst berekenen door prijzen over een bepaalde periode bij elkaar op te tellen en het totaal te delen door het totale aantal perioden. De informatie wordt vervolgens in een grafiek uitgezet.
De formule voor Simple Moving Average is als volgt geschreven:
SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n
Waar:
- A is het gemiddelde in periode n
- n is het aantal perioden
Voorbeeld van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
John, een aandelenhandelaar, wil het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde voor aandelen ABC berekenen door te kijken naar de slotkoersen van het aandeel van de afgelopen vijf dagen. De slotkoersen voor Stock ABC voor de afgelopen vijf dagen zijn als volgt: $ 23, $ 23,40, $ 23,20, $ 24 en $ 25,50. De SMA wordt dan als volgt berekend:
SMA = ($ 23 + $ 23,40 + $ 23,20 + $ 24 + $ 25,50) / 5
SMA = $ 23,82
2. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)
Het andere type voortschrijdend gemiddelde is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat meer gewicht geeft aan de meest recente prijspunten om het beter te laten reageren op recente gegevenspunten. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde reageert sneller op recente prijsveranderingen, in vergelijking met het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde dat gelijk gewicht toepast op alle prijsveranderingen in de gegeven periode.
Bij het berekenen van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde worden de volgende drie stappen gebruikt:
1. Bereken het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor de periode
De EMA moet ergens beginnen, en het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt als de EMA van de vorige periode. Het wordt verkregen door de som van de slotkoersen van het effect voor de betreffende periode te nemen en het totaal te delen door het aantal perioden.
2. Bereken de vermenigvuldigingsfactor voor het wegen van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde
De formule voor het berekenen van de vermenigvuldiger is als volgt:
Multiplier = [2 / (geselecteerde tijdsperiode + 1)]
Als de betreffende tijdsperiode bijvoorbeeld 10 is, wordt de vermenigvuldiger als volgt berekend:
Multiplier = [2 / (10 + 1)] = 0,1818
3. De laatste stap is het berekenen van het huidige exponentiële voortschrijdend gemiddelde
De laatste stap berekent de huidige EMA door de periode van de eerste EMA tot de meest recente periode te nemen, met behulp van de prijs, de vermenigvuldiger en de EMA-waarde van de vorige periode. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Huidige EMA = [Slotkoers - EMA (vorige tijdsperiode)] x multiplier + EMA (vorige tijdsperiode)
De weging die aan recente prijsgegevens wordt toegekend, is hoger voor een EMA met een langere periode dan voor een EMA met een kortere periode. Een vermenigvuldigingsfactor van 18,18% wordt toegepast op de recente prijspunten van een EMA met 10 perioden, terwijl een vermenigvuldigingsfactor van 9,52% wordt toegepast voor de recente prijspunten van een EMA met 20 perioden.
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde versus eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
Het belangrijkste verschil tussen de twee technische indicatoren is de gevoeligheid. Wat is gevoeligheidsanalyse? Gevoeligheidsanalyse is een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij financiële modellering om te analyseren hoe de verschillende waarden voor een reeks onafhankelijke variabelen een afhankelijke variabele beïnvloeden die ze op prijsveranderingen plaatsen. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde heeft de neiging gevoeliger te zijn voor recente prijsveranderingen. Hierdoor reageert de EMA beter op de laatste prijswijzigingen.
De formule voor het berekenen van de EMA is vaak ingewikkeld, maar met de meeste diagramtools kunnen handelaren gemakkelijk een EMA volgen. Daarentegen past de SMA een gelijk gewicht toe op alle waarnemingen in de dataset. Het is gemakkelijk te berekenen, omdat het wordt verkregen door het rekenkundig gemiddelde van de prijzen gedurende de betreffende tijdsperiode te nemen.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse en cashflowanalyse , convenantmodellering, terugbetalingen van leningen en meer. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Door cursussen, trainingen en oefeningen voor financiële modellen kan iedereen ter wereld een geweldige analist worden. Om uw carrière verder te ontwikkelen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Hoe aandelengrafieken te lezen Hoe aandelengrafieken te lezen Als u actief in aandelen gaat handelen als een aandelenmarktinvesteerder, dan moet u weten hoe u aandelengrafieken moet lezen. Zelfs handelaren die voornamelijk fundamentele analyse gebruiken om aandelen te selecteren om in te beleggen, gebruiken nog steeds vaak technische analyse van de koersbewegingen om specifieke koop en verkoop te bepalen,
- MACD-oscillator MACD-oscillator - technische analyse De MACD-oscillator wordt gebruikt om de korte termijn voortschrijdend gemiddelde convergentie en divergentie te onderzoeken. De MACD-oscillator is een tweesnijdende technische indicator omdat het handelaren en analisten de mogelijkheid biedt om trends in de markt te volgen en om het momentum van prijsveranderingen te meten.
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing is een beleggingsstrategie die gericht is op het kopen van effecten die een stijgende koers laten zien of short-selling van effecten die
- Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
