Optie winst / verlies Graph Maker

Deze optie Opties: Call en Puts Een optie is een vorm van een derivatencontract dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om tegen een bepaalde datum (vervaldatum) een actief te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs). Er zijn twee soorten opties: oproepen en putten. Amerikaanse opties kunnen op elk moment worden uitgeoefend. Met winst / verlies-grafiekmaker kan de gebruiker optiestrategiegrafieken in Excel maken. Er kunnen maximaal tien verschillende opties worden gecombineerd, evenals de onderliggende waarde. Naast het handmatig kunnen invoeren van informatie, zijn in dit werkboek een aantal vooraf geladen optiestrategieën opgenomen. Om deze vooraf geladen knoppen te gebruiken, moeten macro's zijn ingeschakeld.

Om deze gratis optie-grafiekmaker te downloaden, gaat u naar de Finance Marketplace: Optie Winst / verlies-grafiekmaker Optie Winst / verlies-grafiekmaker Met deze optie voor winst / verlies-grafiekmaker kan de gebruiker tot tien verschillende soorten opties combineren en de onderliggende aandelen creëren een winst / verlies-grafiek.

Hieronder vindt u een korte preview van Finance's optie-winst / verlies-grafiekmaker:

De bovenstaande afbeelding toont een synthetische call-optie. Synthetische opties. Een synthetische optie is een handelspositie met een aantal effecten die samen een andere positie emuleren. , een van de vooraf geladen handelsposities in dit werkboek. Aan de rechterkant van de grafiek kan een van de knoppen worden geselecteerd om een ​​voorbeeld van de optiestrategie te bekijken.

De ononderbroken donkerblauwe lijn in de grafiek toont de winst Winst Winst is de waarde die overblijft nadat de onkosten van een bedrijf zijn betaald. Het is te vinden op een resultatenrekening. Als de waarde die overblijft nadat kosten zijn afgetrokken van de omzet positief is, wordt gezegd dat het bedrijf winst heeft en als de waarde negatief is, wordt er gezegd dat er een verlies / verlies is van de gecombineerde posities. De stippellijnen geven de winst / het verlies van de opties en de onderliggende waarde weer. Hieronder ziet u een voorbeeld van een ijzeren vlinderspread. Met deze optie winst / verlies-grafiekmaker kunt u echt visualiseren waarom de ijzeren vlinderspread zijn naam heeft.

De "Reset Values" -knop wist alle waarden die in de grafiek worden weergegeven. Van daaruit kan de gebruiker ook handmatig waarden invoeren in de tabel onder de grafiek. Als alternatief een optie Opties: Call and Puts Een optie is een vorm van derivatencontract dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om een ​​actief tegen een bepaalde datum (vervaldatum) te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs ). Er zijn twee soorten opties: oproepen en putten. Amerikaanse opties kunnen op elk moment worden uitgeoefend. Strategie kan worden geselecteerd uit de lijst met knoppen als uitgangspunt en de waarden in de tabel kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. De grijze vakken vertegenwoordigen variabelen waarin de gebruiker informatie kan invoeren:

Met deze optie voor winst / verlies-grafiekmaker kan de gebruiker:

• De huidige aandelenkoers wijzigen Aandelenkoers De term aandelenkoers verwijst naar de huidige prijs waarvoor een aandeel op de markt wordt verhandeld. Elk beursgenoteerd bedrijf, wanneer zijn aandelen dat zijn
• Combineer tot tien verschillende opties
• Kies tussen Long of Short Long en Short Posities Bij beleggen vertegenwoordigen long en short posities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). de aandelen of opties
• Kies het aantal van elke optie of aandeel dat wordt gekocht of verkocht
• Kies de uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie de optie om een ​​onderliggend effect te kopen of te verkopen kan uitoefenen, afhankelijk van of hij een call- of putoptie heeft. Een optie is een contract met het recht om het contract uit te oefenen tegen een specifieke prijs, die bekend staat als de uitoefenprijs. van elke optie
• Kies de premie waarvoor in rekening wordt gebracht

De handelsstrategieën die vooraf in deze werkmap zijn geladen, zijn onder meer:

• Synthetische posities
  • Synthetische lange voorraad
  • Synthetische korte voorraad
  • Synthetische lange oproep / beschermende put
  • Synthetische korte oproep
  • Synthetische Long Put
  • Synthetische Short Put / Covered Call

• Directionele strategieën
  • Halsband
  • Bull Call Spread
  • Bear Call Spread
  • Bull Put Spread
  • Bear Put Spread

• Niet-directionele strategieën
  • Lange spreidstand
  • Lange wurgen
  • Lange oproep vlinder
  • Korte oproep vlinder
  • Lang gezette vlinder
  • Short Put Butterfly
  • IJzeren vlinder
  • Omgekeerde ijzeren vlinder
  • IJzeren Condor
  • Jade Hagedis
  • Lange lef

Synthetische posities Synthetische opties Een synthetische optie is een handelspositie met een aantal effecten die samen een andere positie emuleren.

Synthetische posities zijn portefeuilles met meerdere effecten die, wanneer ze samen worden ingenomen, een andere positie nabootsen. Deze posities worden meestal gecreëerd om een ​​bestaande handelspositie te wijzigen. Synthetische posities kunnen traders ook helpen transacties te verminderen die nodig zijn om een ​​positie te wijzigen of om mogelijke misprijzen in de markt te identificeren.

Synthetische lange voorraad

Er wordt een synthetisch longaandeel gecreëerd met een longpositie Long- en shortposities Bij beleggen vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). over de call-optie Call-optie Een call-optie, gewoonlijk een 'call' genoemd, is een vorm van een derivatencontract dat de koper van de calloptie het recht geeft, maar niet de verplichting, om een ​​aandeel of ander financieel instrument te kopen tegen een specifieke prijs - de uitoefenprijs van de optie - binnen een bepaald tijdsbestek. en een shortpositie op de putoptie. Deze handelspositie kan worden gecreëerd om het overeenkomstige activum te emuleren,het vereist lagere aanvangskapitaalvereisten.

Synthetische korte voorraad

Er wordt een synthetisch short aandeel gecreëerd met een short positie. Long en short posities Bij beleggen vertegenwoordigen long en short posities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). op de calloptie en een longpositie op de putoptie. Deze handelspositie kan worden gecreëerd om een ​​shortpositie op de onderliggende waarde na te bootsen. Het voordeel, net als de synthetische longstock, zijn lagere aanvangskapitaalvereisten. Er is ook het voordeel dat u geen rekening hoeft te houden met dividenden. Stockdividend Een stockdividend, een methode die bedrijven gebruiken om vermogen aan aandeelhouders uit te keren, is een dividendbetaling in de vorm van aandelen in plaats van contanten.Stockdividenden worden voornamelijk uitgegeven in plaats van contante dividenden wanneer het bedrijf weinig liquide middelen bij de hand heeft. zoals in de feitelijke short-selling positie van de aandelen.

Synthetische lange oproep / beschermende put

De synthetische longcall wordt gecreëerd door een longpositie aan te houden Long- en shortposities Bij beleggen vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). op het actief en een longpositie op de putoptie. Deze handelspositie emuleert een long call-optie. Vaak wordt deze positie gecreëerd wanneer een handelaar al het actief of de putoptie in bezit heeft Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs te verkopen (ook bekend als uitoefenprijs) vóór of op een vooraf bepaalde vervaldatum.Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. . Als ze het actief aanhouden en denken dat de prijzen kunnen dalen, kunnen ze de putoptie kopen, vandaar de alternatieve naam beschermende put Beschermende put Een beschermende put is een risicobeheer- en optiestrategie waarbij een longpositie in de onderliggende activa wordt aangehouden (bijv. aandelen) en het kopen van een putoptie met een uitoefenprijs gelijk aan of dichtbij de huidige prijs van de onderliggende waarde. Een beschermende putstrategie wordt ook wel een synthetische call genoemd. . Als een handelaar de putoptie aanhoudt omdat hij dacht dat de prijzen zouden dalen, maar de verwachtingen veranderen, zouden ze in plaats van de put te verkopen het actief kunnen kopen,waardoor de synthetische lange oproep ontstaat en de transactiekosten worden verlaagd. Transactiekosten Transactiekosten zijn gemaakte kosten die geen enkele deelnemer aan de transactie toekomen. Het zijn verzonken kosten die het gevolg zijn van economische handel op een markt. In de economie is de theorie van transactiekosten gebaseerd op de aanname dat mensen worden beïnvloed door competitief eigenbelang. .

Synthetische korte oproep

Een synthetische short call wordt gecreëerd via een shortpositie op de onderliggende waarde en een shortpositie op de putoptie. Deze handelspositie emuleert een short call-positie. Vaak wordt deze positie gecreëerd om een ​​bestaande positie te wijzigen om transactiekosten te verlagen. Als een handelaar bijvoorbeeld zijn positie wil veranderen van short long- en shortposities bij beleggen, vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag (wanneer short). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). Als ze een short call maken, kunnen ze eenvoudig short gaan op de onderliggende waarde. Activaklasse Een activaklasse is een groep van vergelijkbare beleggingsvehikels. Verschillende klassen, of typen,van de beleggingsactiva - zoals vastrentende waarden - worden gegroepeerd op basis van een vergelijkbare financiële structuur. Ze worden doorgaans verhandeld op dezelfde financiële markten en zijn onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften. in plaats van de putpositie te sluiten en de callpositie te openen.

Synthetische Long Put

Een synthetische long put-positie wordt gecreëerd door een shortpositie op de onderliggende waarde aan te houden en een longpositie.Long- en shortposities Bij beleggen vertegenwoordigen long- en shortposities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel omhoog gaat (wanneer long) of omlaag ( wanneer kort). Bij het verhandelen van activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). op de call-optie. Deze handelspositie emuleert een long put-positie. Ook hier wordt vaak een synthetische long put gemaakt om een ​​bestaande positie te wijzigen. Als een handelaar een long-call-positie aanhoudt en wil overschakelen naar een long-put, kan hij eenvoudig short gaan op de onderliggende waarde. Dit verdient de voorkeur boven het sluiten van de calloptie en het kopen van een put, aangezien het aantal transacties hierdoor afneemt, wat op zijn beurt de kosten verlaagt.

Synthetische Short Put / Covered Call

Een synthetische short-putpositie wordt gecreëerd door de onderliggende waarde aan te houden en short te gaan op de calloptie. Deze handelspositie emuleert een short putpositie. De synthetische short put kan worden gemaakt om een ​​bestaande positie te wijzigen. Deze positie wordt ook wel de gedekte call Covered Call genoemd.Een gedekte call is een risicobeheer- en optiestrategie waarbij een longpositie in de onderliggende waarde (bijv. Aandelen) wordt aangehouden en een calloptie op de onderliggende waarde wordt verkocht (geschreven). . . Beleggers kunnen callopties verkopen om inkomsten te genereren, en door de onderliggende waarde aan te houden, zijn ze gedekt als de prijs van de onderliggende waarde stijgt en de opties worden uitgeoefend.

Directionele handelsstrategieën Directionele handelsstrategieën Directionele optiestrategieën zijn transacties die wedden op de opwaartse of neerwaartse beweging van de markt. Als een belegger bijvoorbeeld denkt dat de markt stijgt,

Directionele handelsstrategieën zijn weddenschappen op de vraag of de onderliggende waarde in waarde zal stijgen of dalen. Deze strategieën worden gebruikt wanneer een handelaar denkt dat hij de richting van de markt of de onderliggende waarde kan voorspellen.

Halsband

Een kraag Kraag optie strategie Een kraag optie strategie beperkt zowel verliezen als winsten. De positie wordt gecreëerd met de onderliggende aandelen, een beschermende put en een gedekte call. wordt gecreëerd door een calloptie te verkopen, de onderliggende waarde aan te houden en een putoptie te kopen. het kan worden gezien als een gelijktijdige beschermende put. Beschermende put Een beschermende put is een risicobeheer- en optiestrategie waarbij een longpositie in de onderliggende activa (bijv. aandelen) wordt aangehouden en een putoptie wordt gekocht met een uitoefenprijs die gelijk is aan of dichtbij de huidige prijs van de onderliggende waarde. Een beschermende putstrategie wordt ook wel een synthetische call genoemd. en gedekte call Covered call Een gedekte call is een risicobeheer- en een optiestrategie waarbij een longpositie in de onderliggende activa wordt aangehouden (bijv.voorraad) en het verkopen (schrijven) van een calloptie op de onderliggende waarde. . Een halsband beperkt zowel het neerwaartse verlies als de opwaartse winst. Collars worden vaak gebruikt wanneer de onderliggende waarde aanzienlijk in prijs is gestegen en een belegger die deze activa aanhoudt deze niet-gerealiseerde winst wil beschermen.

Bull Call Spread

Een bull Bullish en Bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. call-spread ontstaat door een longpositie op een calloptie aan te houden en een calloptie te verkopen tegen een hogere uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie de optie kan uitoefenen om een ​​onderliggend effect te kopen of te verkopen, afhankelijk van of ze een calloptie of putoptie hebben. Een optie is een contract met het recht om het contract uit te oefenen tegen een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. .De investeerder Investeerder Een investeerder is een persoon die geld in een entiteit zoals een bedrijf steekt voor een financieel rendement. Het belangrijkste doel van elke belegger is om het risico te minimaliseren en te winnen als de activa in prijs stijgen, maar de opwaartse winst wordt beperkt door de short call-optie. Een bull call-spread wordt gebruikt wanneer een belegger denkt dat de prijs van het overeenkomstige actief met een beperkt bedrag zal stijgen. De short call optiepremie kan worden gebruikt om een ​​deel van de kosten van de long call te dekken.De short call optiepremie kan worden gebruikt om een ​​deel van de kosten van de long call te dekken.De short call optiepremie kan worden gebruikt om een ​​deel van de kosten van de long call te dekken.

Bear Call Spread

De bear bullish en bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. call spread wordt gecreëerd door een calloptie met een lagere uitoefenprijs short te gaan en een long call aan te houden met een hogere uitoefenprijs. Deze strategie wordt ook wel een credit call-spread genoemd, omdat deze bij de eerste opening een nettokrediet genereert. de bear call-spread wordt over het algemeen gebruikt om inkomsten te genereren als de activaprijs naar verwachting zal dalen of stabiel zal blijven.

Bull Put Spread

Een bull put spread wordt gecreëerd door een putoptie te kopen Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs (ook wel uitoefenprijs genoemd) te verkopen vóór of op een vooraf bepaalde vervaldatum. Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. en het verkopen van een putoptie tegen een hogere uitoefenprijs. Deze optiestrategie wordt gebruikt wanneer een handelaar denkt dat het activum iets hoger in prijs zal stijgen. Deze strategie kan worden gebruikt om inkomsten te genereren en zal resulteren in een netto debet bij het openen van de positie.

Bear Put Spread

Een bear put spread wordt gecreëerd door een putoptie te verkopen en een putoptie te kopen tegen een hogere uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie de optie kan uitoefenen om een ​​onderliggend effect te kopen of te verkopen, of ze een calloptie of een putoptie hebben. Een optie is een contract met het recht om het contract uit te oefenen tegen een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. . Deze strategie wordt gebruikt wanneer een handelaar denkt dat de prijs van het activum zal dalen. De winsten worden afgetopt naarmate het actief in prijs daalt, maar de verliezen worden ook afgetopt naarmate het actief in prijs stijgt.

Niet-directionele handelsstrategieën Sjabloon voor niet-directionele handelsstrategieën Met het sjabloon voor niet-directionele handelsstrategieën kunnen gebruikers de winst bepalen bij het kopen van opties. Deze sjabloon richt zich op niet-directionele strategieën

Niet-directionele handelsstrategieën wedden op de volatiliteit Vega (ν) Vega is een gevoeligheidsmaatstaf die wordt gebruikt bij het beoordelen van opties. Het is de gevoeligheid van een optieprijs voor een verandering van 1% in de volatiliteit van de onderliggende waarde van de onderliggende waarde. De richting waarin de waarde van de activa beweegt, zal in deze handelsstrategieën doorgaans veel minder belangrijk zijn. Er zijn echter uitzonderingen die wel rekening houden met de richting van de activaprijs in deze strategieën. Niet-directionele strategieën worden gebruikt wanneer een handelaar gelooft dat een activum een ​​zeer lage volatiliteit zal hebben. Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van fluctuaties in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijswijzigingen van een effect.Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om schommelingen in de prijzen of hoge volatiliteit uit het verleden te beoordelen, maar ze weten niet in welke richting.

Straddle

Een long straddle wordt gecreëerd door een at-the-money call-optie en een at-the-money put-optie te kopen. Het resultaat is een nettokrediet en de belegger zal profiteren van een grote koersbeweging naar boven of naar beneden. Handelaren die geloven dat er een hoge volatiliteit is Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van schommelingen in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijsveranderingen van een effect. Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om schommelingen in de prijzen uit het verleden te beoordelen, maar weten niet in welke richting het actief zich zal bewegen, een straddle kan gebruiken.

Een short straddle ontstaat door de verkoop van een at-the-money call-optie Call-optie Een call-optie, gewoonlijk een 'call' genoemd, is een vorm van een derivatencontract dat de koper van de calloptie het recht geeft, maar niet de verplichting , om een ​​aandeel of ander financieel instrument te kopen tegen een specifieke prijs - de uitoefenprijs van de optie - binnen een bepaald tijdsbestek. en at-the-money putoptie Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs (ook wel uitoefenprijs genoemd) te verkopen vóór of tegen een vooraf bepaalde vervaldatum. Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. . Dit resulteert in een nettodebet, maar de belegger heeft een onbeperkt op- en neerwaarts verliespotentieel.

Wurgen

Een wurgen is vergelijkbaar met een straddle. In plaats van de call- en putoptie at the money te kopen, worden ze allebei out-of-the-money gekocht. Aangezien beide opties out of the money zijn, zijn de kosten van een strangle over het algemeen minder dan van een straddle, maar het vereist een grotere volatiliteit om winst te maken. Winst Winst is de waarde die overblijft nadat de onkosten van een bedrijf zijn betaald. Het is te vinden op een resultatenrekening. Als de waarde die overblijft nadat kosten zijn afgetrokken van de inkomsten positief is, wordt gezegd dat het bedrijf winst heeft en als de waarde negatief is, wordt er verlies van gemaakt. Beleggers die menen dat er een hoge volatiliteit is, kunnen een wurggreep gebruiken.

Een short strangle wordt gecreëerd door een out-of-the-money call-optie en out-of-the-money put-optie te verkopen. Deze strategie is vergelijkbaar met een korte straddle. Het resulteert in een netto debet lager dan de short straddle, maar het debet wordt binnen een groter bereik gehouden voor de overeenkomstige activaprijs.

Bel Butterfly Spread

Een long call vlinder ontstaat door het kopen van een in-the-money call-optie, door twee at-the-money call-opties te verkopen Call-optie Een call-optie, gewoonlijk een 'call' genoemd, is een vorm van een derivatencontract dat geeft de koper van de calloptie het recht, maar niet de verplichting, om een ​​aandeel of ander financieel instrument te kopen tegen een specifieke prijs - de uitoefenprijs van de optie - binnen een bepaald tijdsbestek. en het kopen van een out-of-the-money call-optie. Dit resulteert in een netto debet bij het openen van deze positie. Naarmate de activaprijs in beide richtingen beweegt, zal deze positie in waarde dalen, maar de opwaartse en neerwaartse verliezen worden beperkt. Een handelaar zal een vlinder-spread gebruiken als hij denkt dat de onderliggende waarde zeer weinig volatiliteit zal ervaren.

Een short call vlinder wordt gecreëerd door een in-the-money call-optie te verkopen, twee at-the-money call-opties te kopen en een out-of-the-money call-optie te verkopen. Dit resulteert in een nettokrediet, maar de belegger profiteert van op- of neerwaarts. De opwaartse of neerwaartse winst in een korte call-vlinder is afgetopt. Een belegger kan deze strategie toepassen als hij denkt dat de onderliggende waarde een hoge volatiliteit zal ondergaan. Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van schommelingen in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijsveranderingen van een effect. Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om variaties in de prijzen uit het verleden te beoordelen.

Zet Butterfly Spread

Een long put vlinder wordt geconstrueerd door het kopen van een out-of-the-money putoptie Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht geeft, maar niet de plicht, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs te verkopen. bekend als uitoefenprijs) vóór of op een vooraf bepaalde vervaldatum. Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. , twee at-the-money putopties verkopen en een in-the-money putoptie kopen. Dit resulteert in een netto-afschrijving. De long-put butterfly-spread geeft een uitbetaling die erg lijkt op de long-call-vlinder, maar deze is opgebouwd met put-opties in plaats van call-opties. Een belegger zal deze strategie toepassen wanneer hij denkt dat de onderliggende waarde zeer weinig volatiliteit zal ondervinden.

Een short put butterfly wordt gecreëerd door een out-of-the-money put-optie te verkopen, twee at-the-money put-opties te kopen en een in-the-money put-optie te verkopen. De winst / verlies-grafiek van deze strategie lijkt sterk op een short call butterfly spread, maar is opgebouwd met put-opties in plaats van call-opties.

IJzeren vlinder

Een lange ijzeren vlinder wordt gecreëerd door een out-of-the-money putoptie te kopen, een at-the-money putoptie te verkopen, een at-the-money call-optie te verkopen en een out-of-the-money call-optie te kopen. Deze strategie kan ook worden gezien als een combinatie van een bear put spread en een bull call spread.

De winst Winst Winst is de waarde die overblijft nadat de onkosten van een bedrijf zijn betaald. Het is te vinden op een resultatenrekening. Als de waarde die overblijft nadat de kosten zijn afgetrokken van de inkomsten positief is, wordt gezegd dat het bedrijf winst heeft gemaakt, en als de waarde negatief is, dan is er sprake van verlies / verlies van deze strategie. roep vlinder en zet vlinder uitgespreid. De uitbetaling zal het hoogst zijn tussen de lagere en hogere uitoefenprijzen. Een handelaar zou een ijzeren vlinder kunnen gebruiken als hij denkt dat de onderliggende waarde zeer weinig volatiel zal zijn. Volatiliteit Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid van schommelingen in de prijs van een effect in de loop van de tijd. Het geeft het risiconiveau aan dat is verbonden aan de prijswijzigingen van een effect.Beleggers en handelaren berekenen de volatiliteit van een effect om variaties in de prijzen uit het verleden te beoordelen.

De reverse iron butterfly of short iron butterfly spread wordt gecreëerd door een out-of-the-money put-optie te verkopen, een at-the-money put-optie te kopen, een at-the-money call-optie te kopen en een out-of-of-the-money putoptie te verkopen. -the-money call-optie. Dit zal resulteren in een zeer vergelijkbare winst / verlies-grafiek als de short put butterfly en short call butterfly spread. De belegger zal beginnen met een nettokrediet bij het openen van deze handelspositie, maar zal er wel van profiteren als de overeenkomstige activaprijs omhoog of omlaag beweegt.

IJzeren Condor

De iron condor-strategie komt tot stand door het kopen van een out-of-the-money putoptie Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs te verkopen. bekend als uitoefenprijs) vóór of op een vooraf bepaalde vervaldatum. Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. , het verkopen van een ietwat out-of-the-money putoptie met een hogere uitoefenprijs, het verkopen van een ietwat out-of-the-money calloptie en het kopen van een out-of-the-money calloptie met een hogere uitoefenprijs. De ijzeren condor is vergelijkbaar met de ijzeren vlinder, maar de initiële netto-afschrijving is lager.

De waarden waarin de ijzeren condor winst oplevert zijn over het algemeen groter dan de ijzeren vlinder. Een handelaar kan een ijzeren condor gebruiken als hij denkt dat de onderliggende waarde een zeer lage volatiliteit zal ervaren. Een ijzeren condor kan worden gebruikt boven een ijzeren vlinder als de handelaar minder zeker weet hoe stabiel de activaprijs zal zijn.

Jade Hagedis

De jadehagedis wordt geconstrueerd door een putoptie te verkopen met een lagere uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder van de optie de optie kan uitoefenen om een ​​onderliggend effect te kopen of verkopen, afhankelijk van of hij een calloptie heeft of put-optie. Een optie is een contract met het recht om het contract uit te oefenen tegen een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. , het verkopen van een calloptie met een hogere uitoefenprijs en het kopen van een calloptie met een nog hogere uitoefenprijs. De jadehagedis probeert te profiteren van de vluchtigheidsverschuiving. Dit betekent dat de out-of-the-money put moet worden verhandeld met een hogere premie tot een equidistante out-of-the-money call. De jadehagedis zal proberen een premie te innen voor lage volatiliteit en tegelijkertijd opwaarts risico elimineren.Risico's in de financiële wereld,risico is de kans dat de werkelijke resultaten verschillen van de verwachte resultaten. In het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt risico gedefinieerd als de volatiliteit van rendementen. Het concept van "risico en rendement" is dat risicovollere activa een hoger verwacht rendement moeten hebben om beleggers te compenseren voor de hogere volatiliteit en het verhoogde risico. . Deze strategie is enigszins bullish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. in de richting omdat het neerwaartse risico niet wordt geëlimineerd.risico wordt gedefinieerd als de volatiliteit van rendementen. Het concept van "risico en rendement" is dat risicovollere activa een hoger verwacht rendement moeten hebben om beleggers te compenseren voor de hogere volatiliteit en het verhoogde risico. . Deze strategie is enigszins bullish Bullish en Bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. in de richting omdat het neerwaartse risico niet wordt geëlimineerd.risico wordt gedefinieerd als de volatiliteit van rendementen. Het concept van "risico en rendement" is dat risicovollere activa een hoger verwacht rendement moeten hebben om beleggers te compenseren voor de hogere volatiliteit en het verhoogde risico. . Deze strategie is enigszins bullish Bullish en Bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. in de richting omdat het neerwaartse risico niet wordt geëlimineerd.Deze strategie is enigszins bullish Bullish en Bearish Professionals in bedrijfsfinanciering noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. in de richting omdat het neerwaartse risico niet wordt geëlimineerd.Deze strategie is enigszins bullish Bullish en Bearish Professionals in corporate finance noemen markten regelmatig bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Van een bearmarkt wordt doorgaans aangenomen dat er sprake is van een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem. in de richting omdat het neerwaartse risico niet wordt geëlimineerd.

Lef

Een long-guts-optiestrategie is vergelijkbaar met wurgen, maar in plaats van deze te construeren met behulp van out-of-the-money-opties, wordt deze gecreëerd door een in-the-money call-optie te kopen Call-optie A-call-optie, gewoonlijk aangeduid als een " call, "is een vorm van een derivatencontract dat de koper van een calloptie het recht geeft, maar niet de verplichting, om een ​​aandeel of een ander financieel instrument te kopen tegen een specifieke prijs - de uitoefenprijs van de optie - binnen een bepaald tijdsbestek. en het kopen van een in-the-money putoptie Putoptie Een putoptie is een optiecontract dat de koper het recht maar niet de verplichting geeft om de onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs (ook wel uitoefenprijs genoemd) voor of tegen een vooraf bepaalde vervaldatum. Het is een van de twee belangrijkste soorten opties, het andere type is een call-optie. .De premies die worden betaald, resulteren in een netto krediet. Deze strategie zal profiteren van een grote prijsbeweging naar boven of naar beneden. Net als bij de strangle, kunnen traders deze strategie toepassen als ze denken dat de onderliggende waarde een hoge volatiliteit zal ervaren.