Een willekeurige variabele (stochastische variabele) is een type variabele in de statistiek Basisconcepten van statistieken voor financiën Een gedegen kennis van statistieken is van cruciaal belang om ons te helpen financiën beter te begrijpen. Bovendien kunnen statistische concepten beleggers helpen bij het monitoren van wiens mogelijke waarden afhangen van de uitkomsten van een bepaald willekeurig fenomeen. Omdat een willekeurige variabele verschillende waarden kan aannemen, wordt deze gewoonlijk aangeduid met een letter (bijv. Variabele "X"). Elke variabele heeft een specifieke kansverdelingsfunctie (een wiskundige functie die de kans op voorkomen van alle mogelijke uitkomsten weergeeft).
Soorten willekeurige variabelen
Willekeurige variabelen worden ingedeeld in discrete en continue variabelen. Het belangrijkste verschil tussen de twee categorieën is het type mogelijke waarden dat elke variabele kan aannemen. Bovendien impliceert het type (willekeurige) variabele de specifieke methode om een kansverdelingsfunctie te vinden.
1. Discreet
Een discrete willekeurige variabele is een (willekeurige) variabele waarvan de waarden slechts een eindig aantal waarden aannemen. Het beste voorbeeld van een discrete variabele is een dobbelsteen. Het gooien van een dobbelsteen is een puur willekeurige gebeurtenis. Tegelijkertijd kunnen de dobbelstenen slechts een eindig aantal uitkomsten hebben {1, 2, 3, 4, 5 en 6}.
Elke uitkomst van een discrete willekeurige variabele bevat een bepaalde waarschijnlijkheid. De kans op de uitkomst van elke dobbelsteen is bijvoorbeeld 1/6 omdat de uitkomsten even waarschijnlijk zijn. Merk op dat de totale kansuitkomst van een discrete variabele gelijk is aan 1.
2. Continu
In tegenstelling tot discrete variabelen, kunnen continue willekeurige variabelen een oneindig aantal mogelijke waarden aannemen. Een van de voorbeelden van een continue variabele is het rendement van aandelen. Rendement. Rendement Het rendement (ROR) is de winst of het verlies van een investering over een bepaalde periode, vergeleken met de initiële investeringskosten, uitgedrukt als een percentage. Deze gids leert de meest voorkomende formules. De rendementen kunnen een oneindig aantal mogelijke waarden aannemen (als percentages).
Vanwege de bovenstaande reden is de kans op een bepaalde uitkomst voor de continue willekeurige variabele nul. Er is echter altijd een niet-negatieve kans dat een bepaalde uitkomst binnen het interval tussen twee waarden ligt.
Willekeurige variabelen in financiën
In de financiële wereld worden willekeurige variabelen veel gebruikt in financiële modellering. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een model moet worden gebouwd. , scenarioanalyse en risicobeheer Risicobeheer Risicobeheer omvat de identificatie, analyse en reactie op risicofactoren die deel uitmaken van het leven van een bedrijf. Het is meestal klaar met. In financiële modellen en simulaties vertegenwoordigen de waarschijnlijkheden van de variabelen de waarschijnlijkheid van willekeurige verschijnselen die de prijs van een effect beïnvloeden of het risiconiveau van een investering bepalen. Een variabele kan bijvoorbeeld worden toegepast om de prijs van een actief op een bepaald moment in de toekomst aan te geven of om het optreden van een ongunstige gebeurtenis aan te geven.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de onderstaande aanvullende financiële bronnen nuttig:
- Correlatie Correlatie Een correlatie is een statistische maat voor de relatie tussen twee variabelen. De maat wordt het best gebruikt in variabelen die een lineaire relatie tussen elkaar laten zien. De pasvorm van de gegevens kan visueel worden weergegeven in een scatterplot.
- Onafhankelijke variabele Onafhankelijke variabele Een onafhankelijke variabele is een invoer, aanname of drijfveer die wordt gewijzigd om de impact ervan op een afhankelijke variabele (de uitkomst) te beoordelen.
- Investeren: een gids voor beginners Investeren: een gids voor beginners De gids Investeren voor beginners in financiën leert u de basisprincipes van beleggen en leert u hoe u aan de slag kunt. Lees meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
- Kwantitatieve analyse Kwantitatieve analyse Kwantitatieve analyse is het proces van het verzamelen en evalueren van meetbare en verifieerbare gegevens zoals inkomsten, marktaandeel en lonen om het gedrag en de prestaties van een bedrijf te begrijpen. In het tijdperk van datatechnologie wordt kwantitatieve analyse beschouwd als de voorkeursbenadering voor het nemen van geïnformeerde beslissingen.
