Algoritmische handelsstrategieën omvatten het nemen van handelsbeslissingen op basis van vooraf ingestelde regels die in een computer zijn geprogrammeerd. Een handelaar Zes essentiële vaardigheden van meesterhandelaren Vrijwel iedereen kan handelaar worden, maar om een van de meesterhandelaren te zijn, is meer nodig dan investeringskapitaal en een driedelig pak. Houd in gedachten: er is een zee van individuen die zich willen aansluiten bij de gelederen van meesterhandelaren en het soort geld mee naar huis willen nemen dat bij die titel hoort. of investeerder schrijft code die transacties uitvoert namens de handelaar of investeerder wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Voorbeelden van eenvoudige handelsalgoritmen
- Short 20 lots GBP / USD als de GBP / USD stijgt boven 1.2012. Voor elke stijging van 5 pips in GBP / USD, bedek de short met 2 lots. Voor elke daling van 5 pip in GBP / USD, verhoogt u de shortpositie met 1 lot.
- Koop 100.000 Apple-aandelen (AAPL) als de prijs onder de 200 daalt. Koop voor elke 0,1% prijsstijging boven de 200 1000 aandelen. Verkoop 1.000 aandelen voor elke prijsdaling van 0,1% onder de 200.
Voorbeeld van een bewegend gemiddelde handelsalgoritme
Zwevend gemiddelde handelsalgoritmen zijn erg populair en uiterst eenvoudig te implementeren. Het algoritme koopt een effect (bijv. Aandelen) als de huidige marktprijs gedurende een bepaalde periode onder de gemiddelde marktprijs ligt en verkoopt een effect als de marktprijs gedurende een bepaalde periode hoger is dan de gemiddelde marktprijs. Hier beschouwen we een 20-dagen voortschrijdend gemiddelde handelsalgoritme.
Het algoritme koopt aandelen in Apple (AAPL) als de huidige marktprijs lager is dan het 20-dagen voortschrijdend gemiddelde en verkoopt Apple-aandelen als de huidige marktprijs hoger is dan het 20-dagen voortschrijdend gemiddelde. De groene pijl geeft een tijdstip aan waarop het algoritme aandelen zou hebben gekocht en de rode pijl geeft een tijdstip aan waarop dit algoritme aandelen zou hebben verkocht.
Voordelen van algoritmische handel
1. Minimaliseer de impact op de markt
Een grote transactie kan mogelijk de marktprijs veranderen. Een dergelijke handel staat bekend als een verstorende handel omdat deze de marktprijs verstoort. Om een dergelijke situatie te vermijden, openen handelaren gewoonlijk grote posities die de markt in stappen kunnen bewegen.
Een investeerder die bijvoorbeeld een miljoen aandelen in Apple wil kopen, kan de aandelen in batches van 1.000 aandelen kopen. De belegger kan een uur lang elke vijf minuten 1000 aandelen kopen en vervolgens de impact van de transactie op de marktprijs van Apple-aandelen evalueren. Als de prijs ongewijzigd blijft, gaat de belegger door met zijn aankoop. Met een dergelijke strategie kan de belegger Apple-aandelen kopen zonder de prijs te verhogen. De strategie heeft echter twee belangrijke nadelen:
- Als de belegger een vaste vergoeding moet betalen voor elke transactie die hij doet, kan de strategie aanzienlijke transactiekosten met zich meebrengen. Transactiekosten Transactiekosten zijn gemaakte kosten die niet ten goede komen aan een deelnemer aan de transactie. Het zijn verzonken kosten als gevolg van economische handel op een markt. In de economie is de theorie van transactiekosten gebaseerd op de aanname dat mensen worden beïnvloed door competitief eigenbelang. .
- De strategie neemt veel tijd in beslag. In dit geval, als de belegger elke vijf minuten 1.000 aandelen koopt, zou het hem iets meer dan 83 uur (meer dan drie dagen) kosten om de transactie te voltooien.
Een handelsalgoritme kan het probleem oplossen door aandelen te kopen en direct te controleren of de aankoop enige invloed heeft gehad op de marktprijs. Het kan zowel het aantal transacties dat nodig is om de transactie te voltooien aanzienlijk verminderen, als ook de tijd die nodig is om de transactie te voltooien.
2. Zorgt voor op regels gebaseerde besluitvorming
Handelaren en beleggers worden vaak beïnvloed door sentiment en emotie en negeren hun handelsstrategieën. Bijvoorbeeld, in de aanloop naar de wereldwijde financiële crisis van 2008 2008-2009 Wereldwijde financiële crisis De wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 verwijst naar de enorme financiële crisis waarmee de wereld van 2008 tot 2009 werd geconfronteerd. De financiële crisis eiste zijn tol van individuen en instellingen over de hele wereld, met miljoenen Amerikanen die diep onder de indruk zijn. Financiële instellingen begonnen te zinken, velen werden opgeslorpt door grotere entiteiten en de Amerikaanse regering werd gedwongen reddingsoperaties aan te bieden, financiële markten vertoonden tekenen dat er een crisis aan de horizon lag. Veel investeerders negeerden de signalen echter omdat ze verstrikt waren geraakt in de "bull market frenzy" van het midden van de jaren 2000 en niet dachten dat een crisis mogelijk was.Algoritmen lossen het probleem op door ervoor te zorgen dat alle transacties voldoen aan een vooraf bepaalde set regels.
Nadeel van algoritmische handel
1. Mis transacties
Een handelsalgoritme kan transacties mislopen omdat ze geen van de tekenen vertonen waarnaar het algoritme is geprogrammeerd om naar te zoeken. Het kan tot op zekere hoogte worden beperkt door simpelweg het aantal indicatoren te verhogen waarnaar het algoritme moet zoeken, maar een dergelijke lijst kan nooit volledig zijn.
Meer middelen
Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse.
Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende bronnen ten zeerste aan:
- Hoogfrequente handel Hoogfrequente handel (HFT) Hoogfrequente handel (HFT) is algoritmische handel die wordt gekenmerkt door snelle uitvoering van transacties, een extreem groot aantal transacties en een zeer korte beleggingshorizon. Hoogfrequente handel maakt gebruik van krachtige computers om de hoogst mogelijke snelheid van handelsuitvoering te bereiken.
- Adaptive Moving Average van Kaufman Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) is in 1998 ontwikkeld door de Amerikaanse kwantitatieve financiële theoreticus Perry J. Kaufman. De techniek begon in 1972, maar Kaufman presenteerde het officieel aan het publiek via zijn boek , "Handelssystemen en -methoden." In tegenstelling tot andere voortschrijdende gemiddelden
- Momentumindicatoren Momentumindicatoren Momentumindicatoren zijn instrumenten die door handelaren worden gebruikt om een beter begrip te krijgen van de snelheid of snelheid waarmee de prijs van een beveiliging verandert. Momentum
- Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse - een handleiding voor beginners Technische analyse is een vorm van investeringswaardering die prijzen uit het verleden analyseert om toekomstige prijsacties te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt nauwkeurig alle relevante informatie weergeven en daarom voortdurend een eerlijke marktwaarde aan effecten toekennen.
