De stochastische oscillator is een indicator die de meest recente slotkoers van een effect vergelijkt. Openbare effecten Openbare effecten, of verhandelbare effecten, zijn beleggingen die openlijk of gemakkelijk op een markt kunnen worden verhandeld. De effecten zijn gebaseerd op eigen vermogen of schuld. naar de hoogste en laagste prijzen gedurende een bepaalde periode. Het geeft metingen die bewegen (oscilleren) tussen nul en 100 om een indicatie te geven van het momentum van de beveiliging.
De stochastische metingen zijn in wezen procentuele uitdrukkingen van het handelsbereik van een effect gedurende een bepaalde periode. (De standaardinstelling voor de stochastische oscillator is 14 tijdsperioden - uurlijks, dagelijks, enz.). Een aflezing van 0 vertegenwoordigt het laagste punt van het handelsbereik. Een aflezing van 100 geeft het hoogste punt tijdens de aangewezen tijdsperiode aan.
Stochastische oscillatorformule
De formule voor het berekenen van de stochastische oscillator is als volgt:
% k = (laatste slotkoers - laagste prijs) / (hoogste prijs - laagste prijs) x 100
% D = 3-daagse SMA van% K
Waar:
- C is de laatste slotkoers
- Laagste laag is het laagste laag voor de tijdsperiode
- Hoogste Hoog is de hoogste hoogte voor de tijdsperiode
Oscillator geschiedenis
Dr. George Lane ontwikkelde de stochastische oscillator eind jaren vijftig voor gebruik bij technische analyse van effecten. Lane, een financieel analist, was een van de eerste onderzoekers die onderzoeksartikelen publiceerde over het gebruik van stochastiek. Hij geloofde dat de indicator winstgevend zou kunnen worden gebruikt in combinatie met Fibonacci-retracement Fibonacci-getallen Fibonacci-getallen zijn de getallen die worden gevonden in een reeks van gehele getallen die is ontdekt / gemaakt door de wiskundige Leonardo Fibonacci. De reeks is een reeks getallencycli of met de Elliot Wave-theorie.
Lane merkte op dat de stochastische oscillator het momentum aangeeft van de prijsbeweging van een effect. Het is geen trendindicator voor prijs zoals bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde indicator. De oscillator vergelijkt de positie van de slotkoers van een effect ten opzichte van de hoogte en de laagste (max en min) van de prijsklasse gedurende een bepaalde periode. Naast het meten van de sterkte van prijsbewegingen, kan de oscillator ook worden gebruikt om omslagpunten in de markt te voorspellen.
Gebruik van de stochastische oscillator
De volgende zijn de belangrijkste toepassingen van de stochastische oscillator:
1. Identificeer overbought- en oversold-niveaus
Een overboughtniveau wordt aangegeven wanneer de stochastische waarde hoger is dan 80. Metingen lager dan 20 duiden op oververkochte omstandigheden in de markt. Er wordt een verkoopsignaal gegenereerd wanneer de uitlezing van de oscillator boven het 80-niveau komt en vervolgens terugkeert naar de waarden onder de 80. Omgekeerd wordt een koopsignaal aangegeven wanneer de oscillator onder de 20 beweegt en vervolgens weer boven de 20. Overbought- en oversold-niveaus betekenen dat de prijs van het effect bevindt zich respectievelijk in de buurt van de bovenkant of onderkant van zijn handelsbereik voor de opgegeven periode.
2. Divergentie
Divergentie treedt op wanneer de veiligheidsprijs een nieuw hoog of laag niveau bereikt dat niet wordt weerspiegeld in de stochastische oscillator. De prijs beweegt bijvoorbeeld naar een nieuwe hoge waarde, maar de oscillator beweegt niet overeenkomstig naar een nieuwe hoge waarde. Dit is een voorbeeld van bearish divergentie, wat kan duiden op een op handen zijnde marktomkering van een opwaartse naar een neerwaartse trend. Het falen van de oscillator om een nieuwe high langs prijsactie te bereiken, geeft aan dat het momentum van de uptrend begint af te nemen.
Evenzo treedt er een bullish divergentie op wanneer de marktprijs een nieuwe dieptepunt bereikt, maar de oscillator volgt niet door naar een nieuwe lage waarde te gaan. Bullish divergentie duidt op een mogelijke opkomende marktomkering naar boven.
Het is belangrijk op te merken dat de stochastische oscillator enige tijd voordat de prijsactie van richting verandert, een divergentiesignaal kan geven. Wanneer de oscillator bijvoorbeeld een signaal van bearish divergentie geeft, kan de prijs gedurende verschillende handelssessies blijven stijgen voordat hij naar de onderkant gaat. Dit is de reden dat Lane aanbeveelt te wachten op enige bevestiging van een marktomkering alvorens een handelspositie in te gaan. Transacties mogen niet alleen op divergentie zijn gebaseerd.
3. Crossovers
Crossovers verwijzen naar het punt waarop de snelle stochastische lijn en de langzame stochastische lijn elkaar kruisen. De snelle stochastische lijn is de 0% K-lijn en de langzame stochastische lijn is de% D-lijn. Wanneer de% K-lijn de% D-lijn snijdt en erboven komt, is dit een bullish scenario. Omgekeerd geeft de% K-lijn die van boven naar onder de% D stochastische lijn overschrijdt een bearish verkoopsignaal.
Beperkingen van de stochastische oscillator
De belangrijkste tekortkoming van de oscillator is de neiging om valse signalen te genereren. Ze komen vooral veel voor tijdens turbulente, zeer volatiele handelsomstandigheden. Objectief versus subjectief handelen Objectief versus subjectief handelen: de meeste handelaren volgen een in wezen objectieve of subjectieve handelsstijl. Objectieve handelaren volgen een reeks regels om hun handelsbeslissingen te begeleiden. Ze geven er de voorkeur aan dat koop- en verkoopbeslissingen in wezen vooraf zijn gepland. Daarentegen verwerpen subjectieve handelaren het gebruik van een strikte set regels.Daarom wordt het belang benadrukt van het bevestigen van handelssignalen van de Stochastic Oscillator met indicaties van andere technische indicatoren.
Handelaren moeten altijd in gedachten houden dat de oscillator in de eerste plaats is ontworpen om de sterkte of zwakte te meten - niet de trend of richting - van prijsbewegingen in een markt.
Sommige handelaren proberen de neiging van de Stochastic Oscillator om valse handelssignalen te genereren te verminderen door extremere metingen van de oscillator te gebruiken om overbought / oversold-omstandigheden in een markt aan te geven. In plaats van metingen boven de 80 te gebruiken als afbakeningslijn, interpreteren ze in plaats daarvan alleen metingen boven de 85 als een indicatie van overgekochte condities. Aan de bearish kant worden alleen waarden van 15 en lager geïnterpreteerd als een signalering van oververkochte condities.
Hoewel de aanpassing naar 85/15 het aantal valse signalen vermindert, kan dit ertoe leiden dat traders bepaalde handelsmogelijkheden missen. Als tijdens een uptrend de oscillator bijvoorbeeld een hoge waarde van 82 bereikt, waarna de prijs naar beneden gaat, heeft een handelaar mogelijk de kans gemist om tegen een ideale prijs te verkopen omdat de oscillator nooit het vereiste overbought-indicatieniveau van 85 of hoger.
Een laatste woord over de oscillator
De stochastische oscillator is een populaire, veel gebruikte momentumindicator. Handelaren gebruiken vaak divergentiesignalen van de oscillator om mogelijke marktomkeerpunten te identificeren. De oscillator is echter vatbaar voor het genereren van valse signalen. Daarom kan het het beste samen met andere technische indicatoren worden gebruikt, in plaats van als een op zichzelf staande bron van handelssignalen.
Gerelateerde metingen
Bedankt voor het lezen van Finance's uitleg van de stochastische oscillator. Finance is de officiële aanbieder van de wereldwijde Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden . Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, zijn de onderstaande aanvullende bronnen nuttig:
- Gouden Kruis Gouden Kruis Een Gouden Kruis is een technische basisindicator die in de markt optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde (50 dagen) van een actief boven een langlopend voortschrijdend gemiddelde (200 dagen) stijgt. Wanneer handelaren een Golden Cross zien optreden, zien ze dit chartpatroon als een indicatie van een bullmarkt.
- Hoofd- en schouderspatroon - Technische analyse Hoofd- en schouderspatroon - Technische analyse Het hoofd en schouders is een patroon dat vaak wordt gezien in handelsgrafieken. Het head and shoulder-patroon is een voorspellende grafiek die gewoonlijk een trendbreuk aangeeft waarbij de markt een verschuiving maakt van bullish naar bearish, of vice versa.
- McClellan-oscillator - Technische analyse McClellan-oscillator - Technische analyse De McClellan-oscillator is een soort momentumoscillator. De McClellan-oscillator wordt berekend met behulp van exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is ontworpen om de sterkte of zwakte van prijsbewegingen aan te geven, in plaats van de richting ervan.
- Snelheidslijnen Snelheidslijnen - Technische analyse Snelheidslijnen zijn een analysetool die wordt gebruikt om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te bepalen. Ze zijn niet bedoeld om als zelfstandige technische indicator te worden gebruikt.
