Financiële instellingen hebben kredietrisicoanalysemodellen gebruikt om de kans op wanbetaling te bepalen. Waarschijnlijkheid van wanbetaling. De kans op wanbetaling is de waarschijnlijkheid dat een kredietnemer in gebreke blijft bij het terugbetalen van zijn lening en wordt gebruikt om het verwachte verlies van een investering te berekenen. van een potentiële lener. De modellen geven informatie over de hoogte van het kredietrisico van een kredietnemer op een bepaald moment. Als de kredietverstrekker het kredietrisico niet van tevoren detecteert, stelt hij hem bloot aan het risico van wanbetaling en verlies van middelen. Kredietverstrekkers vertrouwen op de validatie die wordt geboden door kredietrisicoanalysemodellen om belangrijke kredietbeslissingen te nemen over het al dan niet verstrekken van krediet aan de kredietnemer en het in rekening te brengen krediet.
Met de voortdurende evolutie van technologie, onderzoeken en ontwikkelen banken voortdurend effectieve manieren om kredietrisico te modelleren. Een groeiend aantal financiële instellingen investeert in nieuwe technologieën en personeel om het mogelijk te maken kredietrisicomodellen te creëren met behulp van machine learning-talen, zoals Python en andere analytische talen. Het zorgt ervoor dat de gemaakte modellen gegevens opleveren die zowel nauwkeurig als wetenschappelijk zijn.
Korte samenvatting
- Kredietrisicomodellering is een techniek die door kredietverstrekkers wordt gebruikt om het kredietrisico te bepalen dat gepaard gaat met het verstrekken van krediet aan een kredietnemer.
- Kredietrisicoanalysemodellen kunnen zijn gebaseerd op analyse van financiële overzichten, kans op wanbetaling of machine learning.
- Een hoog kredietrisico kan de kredietverstrekker negatief beïnvloeden door hogere incassokosten en verstoring van de consistentie van kasstromen.
Wat is kredietrisico?
Kredietrisico ontstaat wanneer een zakelijke of individuele kredietnemer zijn schuldverplichtingen niet nakomt. Het is de kans dat de geldschieter niet de hoofdsom en rentebetalingen ontvangt van een schuld die nodig is om de schuld af te lossen die aan een lener is verstrekt.
Aan de kant van de geldverstrekker zal het kredietrisico de kasstromen verstoren en ook de incassokosten verhogen, aangezien de geldverstrekker mogelijk gedwongen wordt een incassobureau in te schakelen om de incasso af te dwingen. Het verlies kan gedeeltelijk of volledig zijn, waarbij de kredietgever een deel van de lening of de volledige lening die aan de kredietnemer is verstrekt, verliest.
Het rentetarief dat op een lening wordt berekend, dient als beloning voor de kredietverstrekker voor het accepteren van kredietrisico. In een efficiënt marktsysteem rekenen banken een hoge rente voor leningen met een hoog risico om het hoge risico op wanbetaling te compenseren. Een zakelijke kredietnemer met een vast inkomen en een goede kredietgeschiedenis kan bijvoorbeeld krediet krijgen tegen een lagere rente dan wat kredietnemers met een hoog risico zouden moeten betalen.
Omgekeerd kan de kredietgever bij transacties met een zakelijke kredietnemer met een slechte kredietgeschiedenis besluiten om een hoge rente voor de lening in rekening te brengen of de leningaanvraag helemaal af te wijzen. Kredietverstrekkers kunnen verschillende methoden gebruiken om het kredietrisico van een potentiële kredietnemer in te schatten om verliezen te beperken en vertraagde betalingen te voorkomen.
Soorten kredietrisico
De volgende zijn de belangrijkste soorten kredietrisico's:
1. Kredietverzuimrisico
Kredietverzuimrisico treedt op wanneer de lener niet in staat is de leningsverplichting volledig te betalen of wanneer de lener al 90 dagen na de vervaldatum van de aflossing van de lening is. Het kredietverzuimrisico kan van invloed zijn op alle kredietgevoelige financiële transacties zoals leningen, obligaties, effecten en derivaten. Derivaten Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van een onderliggend actief. Het zijn complexe financiële instrumenten die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder hedging en toegang krijgen tot aanvullende activa of markten. .
Het niveau van wanbetalingsrisico kan veranderen als gevolg van een bredere economische verandering. Het kan ook het gevolg zijn van een verandering in de economische situatie van een lener, zoals toegenomen concurrentie of recessie, die van invloed kan zijn op het vermogen van het bedrijf om hoofdsom- en rentebetalingen op de lening opzij te zetten.
2. Concentratierisico
Concentratierisico is het risiconiveau dat ontstaat door blootstelling aan een enkele tegenpartij of sector, en het biedt de mogelijkheid om grote verliezen te veroorzaken die de kernactiviteiten van de kredietverstrekker kunnen bedreigen. Het risico vloeit voort uit de observatie dat meer geconcentreerde portefeuilles niet gediversifieerd zijn Diversificatie Diversificatie is een techniek om portefeuillemiddelen of kapitaal toe te wijzen aan een verscheidenheid aan beleggingen. Het doel van diversificatie is om verliezen te beperken, en daarom zijn de opbrengsten op de onderliggende activa meer gecorreleerd .
Een zakelijke kredietnemer die voor zijn belangrijkste producten afhankelijk is van één grote afnemer, loopt bijvoorbeeld een hoog concentratierisico en kan grote verliezen lijden als de hoofdafnemer stopt met het kopen van zijn producten.
3. Landenrisico
Landenrisico is het risico dat optreedt wanneer een land betalingsverplichtingen in vreemde valuta bevriest, wat resulteert in het niet nakomen van zijn verplichtingen. Het risico houdt verband met de politieke instabiliteit en de macro-economische prestaties van het land, die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van zijn activa of bedrijfswinsten. De veranderingen in de zakelijke omgeving zullen van invloed zijn op alle bedrijven die in een bepaald land actief zijn.
Factoren die van invloed zijn op kredietrisicomodellering
Om het kredietrisico tot een minimum te beperken, moeten kredietverstrekkers het kredietrisico nauwkeuriger voorspellen. Hieronder vindt u enkele van de factoren waarmee kredietverstrekkers rekening moeten houden bij het beoordelen van het kredietrisico:
1. Kans op wanbetaling (POD)
De kans op wanbetaling, soms afgekort als POD, is de waarschijnlijkheid dat een lener zijn leningsverplichtingen niet nakomt. Voor individuele leners is POD gebaseerd op een combinatie van twee factoren, namelijk kredietscore en schuld-inkomensverhouding Schuld-inkomensverhouding De schuld-inkomensratio (DTI) is een maatstaf die door crediteuren wordt gebruikt om de het vermogen van een lener om zijn schulden te betalen en rentebetalingen te doen.
De POD voor zakelijke kredietnemers wordt verkregen bij kredietbeoordelaars. Als de geldschieter vaststelt dat een potentiële lener een lagere kans op wanbetaling vertoont, zal de lening worden geleverd met een lage rente en een lage of geen aanbetaling op de lening. Het risico wordt deels beheerst door onderpand te verpanden op de lening.
2. Loss Given Default (LGD)
Verlies bij wanbetaling (LGD) verwijst naar het verliesbedrag dat een kredietverstrekker zal lijden als een kredietnemer de lening niet nakomt. Stel bijvoorbeeld dat twee leners, A en B, dezelfde schuld / inkomen-ratio en een identieke kredietscore hebben. Lener A neemt een lening van $ 10.000, terwijl B een lening van $ 200.000 aangaat.
De twee leners presenteren zich met verschillende kredietprofielen, en de uitlener zal een groter verlies lijden wanneer kredietnemer B in gebreke blijft, aangezien deze een groter bedrag verschuldigd is. Hoewel er geen standaardpraktijk is om LGD te berekenen, beschouwen kredietverstrekkers een volledige portefeuille van leningen om de totale blootstelling aan verlies te bepalen.
3. Blootstelling bij standaard (EAD)
Exposure at Default (EAD) beoordeelt de mate van verliesblootstelling waaraan een kredietverstrekker op een bepaald moment wordt blootgesteld, en het is een indicator van de risicobereidheid van de kredietgever. EAD is een belangrijk concept dat verwijst naar zowel individuele als zakelijke leners. Het wordt berekend door elke leningverplichting te vermenigvuldigen met een bepaald percentage dat wordt aangepast op basis van de bijzonderheden van de lening.
Meer middelen
Finance biedt de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, lening terugbetalingen, en meer. certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Bekijk de aanvullende relevante bronnen hieronder om te blijven leren en uw kennisbasis te ontwikkelen:
- Analyse van financiële overzichten Analyse van financiële overzichten Hoe analyse van financiële overzichten uit te voeren. In deze gids leert u een analyse van de financiële overzichten van de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht uit te voeren, inclusief marges, ratio's, groei, liquiditeit, hefboomwerking, rendement en winstgevendheid.
- Kredietscore-analyse Kredietscore-analyse Kredietscore-analyse is het proces waarbij verschillende bedrijven de kredietscore van een individu of een bedrijf evalueren om te helpen bepalen hoe kredietwaardig de entiteit is. Een kredietscore is belangrijk omdat het rekening houdt met hoe vaak krediet werd gebruikt en hoe efficiënt het werd terugbetaald.
- Kenmerken van leningen Kenmerken van leningen De belangrijkste kenmerken van leningen zijn onder meer gedekte versus ongedekte leningen, aflossende versus niet-amortiserende leningen en leningen met vaste rente versus variabele rente (variabel).
- Waarschuwingssignalen voor slecht krediet Waarschuwingssignalen voor slecht krediet Individuen, met name degenen die met hun financiën worstelen, moeten opletten voor slechte kredietwaarschuwingssignalen. Als u uw
