Bazel I verwijst naar een reeks internationale bankregelgeving die is opgesteld door het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS), dat is gevestigd in Bazel, Zwitserland. De commissie stelt de minimumkapitaalvereisten voor financiële instellingen vast, met als hoofddoel het kredietrisico te minimaliseren. ,. Bazel I is de eerste reeks regelgeving die is gedefinieerd door de BCBS en maakt deel uit van wat bekend staat als de Bazel-akkoorden, waaronder nu Bazel II valt Bazel II Bazel II is de tweede reeks internationale bankregelgeving die is opgesteld door het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS). Het is een uitbreiding van de regelgeving voor minimale kapitaalvereisten zoals gedefinieerd onder Bazel I.Het Basel II-raamwerk opereert onder drie pijlers: vereisten inzake kapitaaltoereikendheid, toetsing door toezichthouders en marktdiscipline. en Basel III. Het essentiële doel van de akkoorden is het standaardiseren van bankpraktijken over de hele wereld.
Classificatiesysteem voor bankactiva
Het Bank Asset Classification System classificeert de activa van een bank in vijf risicocategorieën op basis van een risicopercentage: 0%, 10%, 20%, 50% en 100%. De activa worden ingedeeld in verschillende categorieën op basis van de aard van de debiteur, zoals hieronder weergegeven:
Implementatie
Basel I richt zich primair op kredietrisico en risicogewogen activa (RWA) Risicogewogen activa Risicogewogen activa is een bankterm die verwijst naar een classificatiesysteem voor activa dat wordt gebruikt om het minimumkapitaal te bepalen dat banken als reserve moeten aanhouden. het risico op insolventie verminderen. Het aanhouden van een minimum aan kapitaal helpt de risico's te verkleinen. . Het classificeert een activum volgens het risiconiveau dat eraan verbonden is. Classificaties variëren van risicovrije activa op 0% tot risico-geschatte activa op 100%. Het raamwerk vereist dat de minimale kapitaalratio tussen kapitaal en risicogewogen activa voor alle banken 8% bedraagt.
Tier 1-kapitaal verwijst naar kapitaal met een meer permanent karakter. Het moet ten minste 50% van de totale kapitaalbasis van de bank uitmaken. Tier 2-kapitaal is tijdelijk of fluctuerend van aard.
Voordelen van Basel I
- Aanzienlijke toename van de kapitaaltoereikendheidsratio's Kapitaaltoereikendheidsratio (CAR) De kapitaaltoereikendheidsratio stelt normen voor banken door te kijken naar het vermogen van een bank om verplichtingen te betalen en te reageren op kredietrisico's en operationele risico's. Een bank met een goede CAR heeft voldoende kapitaal om mogelijke verliezen op te vangen. Het heeft dus minder risico om insolvent te worden en het geld van deposanten te verliezen. van internationaal actieve banken
- Concurrentiegelijkheid tussen internationaal actieve banken
- Verbeterd beheer van kapitaal
- Een benchmark voor financiële evaluatie voor gebruikers van financiële informatie
Beperkingen
- Andere soorten risico's, zoals marktrisico, operationeel risico, liquiditeitsrisico, etc. werden niet in aanmerking genomen.
- De nadruk wordt gelegd op de boekwaarden van activa in plaats van op de marktwaarden.
Gerelateerde metingen
Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse.
Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden we de onderstaande aanvullende financiële bronnen ten zeerste aan:
- Bazel III Bazel III Het Bazel III-akkoord is een reeks financiële hervormingen die zijn ontwikkeld door het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS), met als doel het versterken van
- Grote risico's voor banken Grote risico's voor banken De belangrijkste risico's voor banken zijn onder meer krediet-, operationeel, markt- en liquiditeitsrisico. Omdat banken worden blootgesteld aan een verscheidenheid aan risico's, beschikken ze over goed opgebouwde risicobeheerinfrastructuren en moeten ze de overheidsvoorschriften volgen.
- MIFID II MiFID II MiFID II is de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), oorspronkelijk gepubliceerd in 2004. Het is de basis van financiële wetgeving voor de Europese Unie, bedoeld om de financiële markten sterk, eerlijk, effectief en transparant te houden .
- Reserveverhouding Reserveverhouding De reserveverhouding, ook wel bankreserveratio, bankreserve-eis of kasreserveverhouding genoemd, is het percentage van de deposito's dat een financiële instelling in de reserve moet houden als contanten. De centrale bank is de instelling die het vereiste bedrag aan reserveverhouding bepaalt.
